винеровский процесс
21МАРТИНА ГРАНИЦА — в теории марковских процессов граница фазового пространства марковского процесса или его образа в нек ром компакте, строящемся по схеме, подобной схеме Мартина (см. [1]). Впервые вероятностное истолкование конструкции Мартина было предложено Дж.… …
22ПОТЕНЦИАЛА ТЕОРИЯ АБСТРАКТНАЯ — теория потенциала на абстрактных топология, пространствах. П. т. а. возникла в сер. 20 в. из стремления охватить единым аксиоматич. методом широкое многообразие свойств различных потенциалов, применяемых при решении разнообразных задач теории… …
23СТОХАСТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ — метод решения класса задач статистич. оценивания, в к ром новое значение оценки представляет собой поправку к уже имеющейся оценке, основанную на новом наблюдении. Первая процедура С. а. была предложена в 1951 X. Роббинсом(Н. Robbins) и С. Монро… …
24МАРКОВСКИЙ МОМЕНТ — понятие, используемое в теории вероятностей для случайных величин, обладающих свойством независимости от будущего . Точнее, пусть нек рое измеримое пространство с выделенным на нем неубывающим семейством s подалгебр в случае непрерывного времени… …
25РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ — одно из основных понятий вероятностей теории и математической статистики. При современном подходе в качестве математич. модели изучаемого случайного явления берется соответствующее вероятностное пространство{W, S, Р}, где W множество элементарных …
26Геометрическое броуновское движение — (GBM) (реже, экспоненциальное броуновское движение, экономическое броуновское движение)  случайный процесс с непрерывным временем, логарифм которого представляет собой броуновское движение(винеровский процесс). GBM применяется в целях… …
27МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ МЕТОД — один из основных общих методов построения оценок неизвестного параметра в статистич. теории оценивания. Пусть по наблюдению Xс распределением зависящим от неизвестного параметра оценивается Предполагая, что все меры абсолютно непрерывны… …
28НЕЗАВИСИМОСТЬ — в теории вероятностей одно из важнейших понятий этой теории. Иногда используют термины статистическая независимость, стохастическая независимость. Предположение о Н. рассматриваемых событий, испытаний и случайных величин было обычной предпосылкой …
29НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — одно из важнейших распределений вероятностей. Термин Н. р. , принадлежащий К. Пирсону (К. Pearson) (более старые названия Гаусса закон, Гаусса Лапласа распределение), применяют как по отношению к распределениям вероятностей случайных величин, так …
30Финансовая математика — Финансовая математика  раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим… …
