КОЛМОГОРОВА - ЧЕПМЕНА УРАВНЕНИЕ
- КОЛМОГОРОВА - ЧЕПМЕНА УРАВНЕНИЕ
- уравнение вида
то есть условие, налагаемое на переходную функцию P(s, x; t, Г)(
- измеримое пространство), позволяющее (при некоторых условиях на 
) построить марковский процесс, для которого условная вероятность 
совпадает с P(s, x; t, Г). Обратно, для марковского процесса его переходная функция Р(s, х; t, Г), по определению равная 
, удовлетворяет К.-Ч. у., что непосредственно следует из общих свойств условных вероятностей. Указано С. Чепменом [1], исследовано А. Н. Колмогоровым в 1931 (см. [2]).
Лит.:[1] Chapman S., "Pros. Roy. Soc, Ser. A", 1928, v. 119, p. 34-54; [2] Колмогоров А. Н., "Успехи матем. наук", 1938, в. 5, с. 5-41; [3] Гихман И. И., Скороход А. В., Теория случайных процессов, т. 2, М., 1973.
А. Н. Ширяев.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
И. М. Виноградов.
1977—1985.
Смотреть что такое "КОЛМОГОРОВА - ЧЕПМЕНА УРАВНЕНИЕ" в других словарях:
Уравнение Колмогорова — Чепмена — для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных процессов, где … … Википедия
Уравнение Колмогорова-Чепмена — для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных процессов, где оператор,… … Википедия
Уравнение Колмогорова—Чепмена — для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных процессов, где оператор,… … Википедия
Уравнение Колмогорова — Уравнение Колмогорова Чепмена для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских… … Википедия
Уравнение Фоккера — Планка — Эволюция функции плотности вероятности согласно уравнению Фоккера Планка. Уравнение Фоккера Планка одно из стохастических дифференциальных уравнений, описывает временную эволюцию функции плотности вероятности координат и… … Википедия
Уравнение Фоккера — Эволюция функции плотности вероятности согласно уравнению Фоккера Планка. Уравнение Фоккера Планка одно из стохастических дифференциальных уравнений, описывает временную эволюцию функции плотности вероятности координат и… … Википедия
Уравнение Фоккера-Планка — Эволюция функции плотности вероятности согласно уравнению Фоккера Планка. Уравнение Фоккера Планка одно из стохастических дифференциальных уравнений, описывает временную эволюцию функции плотности вероятности координат и импульса частиц в… … Википедия
Обратное уравнение Колмогорова — Уравнение Колмогорова Чепмена для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных … Википедия
Прямое уравнение Колмогорова — Уравнение Колмогорова Чепмена для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство: Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных … Википедия
ПЕРЕХОДНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ — вероятности перехода Маркова цепи . на отрезке времени [s, t]из состояния iв состояние j: Ввиду основного свойства цепи Маркова для любых состояний (где S множество всех состояний цепи) и любых s<t<u Обычно рассматриваются однородные цепи… … Математическая энциклопедия
