- Гауссовский процесс
-
Га́уссовский проце́сс в теории случайных процессов — это вещественный процесс, чьи конечномерные распределения гауссовские.
Содержание
Определение
Пусть дан случайный процесс . Тогда он называется гауссовским, если для любых случайный вектор имеет многомерное нормальное распределение.
Замечание
В силу определения многомерного нормального распределения, гауссовский процесс полностью определяется его средним
- .
Гауссовский случайный процесс-процесс,для которого все кумулянтные функции начиная с третьего порядка равны 0.
Примеры
- Броуновский мост;
- Винеровский процесс;
- Гауссовский белый шум, то есть процесс , где случайные величины независимы в совокупности для любых и . Тогда
- ,
и
- .
См. также
Категории:- Случайные процессы
- Теория вероятностей
Wikimedia Foundation. 2010.