- мартингал-процесс
- m. martingale process
Русско-английский словарь математических терминов. — Американское математическое общество. Э.Д. Лоувотер. 1990.
мартингал-процесс
Смотреть что такое "мартингал-процесс" в других словарях:
Мартингал — О системе в азартных играх см. Мартингейл Остановленное броуновское движение как пример мартингала Мартингал в теории случайных процессов такой случайный … Википедия
МАРТИНГАЛ — стохастическая последовательность заданная на вероятностном пространстве с выделенным на нем неубывающим семейством s алгебр такая, что Xt являются Ft измеримыми и (с вероятностью 1, или почти наверное). В случае дискретного времени T={1, 2, ...} … Математическая энциклопедия
Мартингал Дуба — в теории случайных процессов это случайный процесс, построенный достаточно общим образом, который всегда оказывается мартингалом. Определение Пусть дана произвольная последовательность случайных величин . Пусть случайная величина такова,… … Википедия
Мартингал де Муавра — в теории случайных процессов это простейший пример мартингала. Определение Пусть дана последовательность независимых случайных величин , имеющих распределение Бернулли с вероятностью «успеха» равной . Определим случайный процесс следующим… … Википедия
СЕМИМАРТИНГАЛ — стохастический процесс, представимый в виде суммы локального мартингала и процесса локально ограниченной вариации. При формальном определении С. исходят из допущения, что все рассмотрения ведутся на стохастич. базисе , где . Стохастич. процесс… … Математическая энциклопедия
Мартингейл — (Martingale) Содержание >>>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
СТОХАСТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ — метод решения класса задач статистич. оценивания, в к ром новое значение оценки представляет собой поправку к уже имеющейся оценке, основанную на новом наблюдении. Первая процедура С. а. была предложена в 1951 X. Роббинсом(Н. Robbins) и С. Монро… … Математическая энциклопедия
Фильтрация (случайные процессы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Фильтрация. Фильтрация в теории случайных процессов неубывающее семейство σ алгебр. Содержание 1 Определение 2 Естественная фи … Википедия
