- Мартингал де Муавра
-
Мартинга́л де Муа́вра в теории случайных процессов — это простейший пример мартингала.
Определение
Пусть дана последовательность независимых случайных величин
, имеющих распределение Бернулли с вероятностью «успеха» равной
. Определим случайный процесс
следующим образом:
,
где
. Тогда
является мартингалом и называется мартингалом де Муавра.
Для улучшения этой статьи по математике желательно?: - Воспользоваться подсказкой и установить ссылки из других статей Википедии.
- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.
- Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).
Категория:- Мартингалы
Wikimedia Foundation. 2010.