СЕМИМАРТИНГАЛ

СЕМИМАРТИНГАЛ

- стохастический процесс, представимый в виде суммы локального мартингала и процесса локально ограниченной вариации. При формальном определении С. исходят из допущения, что все рассмотрения ведутся на стохастич. базисе , где . Стохастич. процесс наз. семимартингалом, если его траектории непрерывны справа и имеют пределы слева и он представим в виде Xt=Mt+Vt, где - локальный мартингал, а - процесс локально ограниченной вариации, т. е.


Такое представление, вообще говоря, неоднозначно. Однако в классе разложений с предсказуемыми процессами V рассматриваемое представление единственно (с точностью до стохастич. эквивалентности). К классу С. относятся (помимо локальных мартингалов и процессов с локально ограниченными вариациями) локальные супермартингалы и субмартингалы, процессы Xс независимыми приращениями, для к-рых функция является функцией локально ограниченной вариации для любого (и значит - все процессы со стационарными независимыми приращениями), процессы Ито, процессы диффузионного типа и др. Класс С. инвариантен относительно эквивалентной замены меры. Если Xесть С., a f=f(x) - дважды непрерывно дифференцируемая функция, то = также С. При этом (ф о р м у л а И т о)


или, что эквивалентно,


где - квадратич. вариация семимартингала X, то есть


- непрерывная часть квадратич. вариации [X, X], , а рассматриваемые интегралы понимаются как стохастич. интегралы по С.

Если Xесть С., то процесс с


имеет ограниченные скачки, , и в силу этого он допускает единственное представление вида


где - предсказуемый процесс локально ограниченной вариации, а -локальный мартингал. Этот мартингал однозначным образом представим как M=Mc+Md, где - непрерывный локальный мартингал (непрерывная мар-тингальная составляющая семимартингала X),а

- чисто разрывный локальный мартингал, к-рый может быть записан в виде


где dm=m(w, dt, dx) - случайная мера скачков семимартингала X, то есть


a dv=v(w, dt, dx) - ее компенсатор. Поскольку


то всякий семимартингал X допускает представление


к-рое наз. каноническим представлением (р а з л о ж е н и е м).

Набор (предсказуемых) характеристик , где - квадратич. характеристика М с,т. е. такой предсказуемый возрастающий процесс, что является локальным мартингалом, наз. т р и п л е т о м локальных (предсказуемых) характеристик X.

Лит.:[l] J а с о d J., Calcul stochastique et problemes de mar-tingales, В., 1979 (Lecture notes in mathematics, № 714). A. Н. Ширяев.


Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1977—1985.

Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "СЕМИМАРТИНГАЛ" в других словарях:

  • СТОХАСТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл по семимартингалу X, определенный для всякого предсказуемого процесса локально ограниченного Одна из возможных конструкций С. и. состоит в следующем. Сначала С. и. определяется для простых предсказуемых процессов Н, имеющих вид В этом… …   Математическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»