случайный процесс X, зависящий от непрерывного временного аргумента tи такой, что его значения в фиксированные моменты времени, вообще говоря, не существуют, а существуют только лсглаженные значения процесса
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.
ГАУССОВСКИЙ ПРОЦЕСС — действительный случайный процесс любые конечномерные распределения к рого являются гауссовскими, т. е. характеристич. функции совместных распределений вероятностей случайных величин при любых имеют вид: где математич. ожидание и корреляционная… … Математическая энциклопедия
ОРНШТЕЙНА - УЛЕНБЕКА ПРОЦЕСС — гауссовский стационарный случайный процесс V(t).с нулевым математич. ожиданием и экспоненциально затухающей корреляционной функцией вида О. У. п. может быть также определен как стационарное решение стохастич. уравнения (уравнения Ланжевена) вида… … Математическая энциклопедия
СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО ПРОЦЕСС — стационарный в широком смысле случайный процесс, к рый может быть получен с помощью применения нек рого линейного преобразования к процессу с некоррелированными значениями (т. е. к процессу белого шума). Часто С. с. п. наз. также более частный… … Математическая энциклопедия
БЕЛЫЙ ШУМ — обобщенный стационарный случайный процесс с постоянной спектральной плотностью. Корреляционная (обобщенная) функция процесса Б. ш. имеет вид: нек рая положительная постоянная, а дельта функция. Процесс Б. ш. широко используется в приложениях для… … Математическая энциклопедия
СЛУЧАЙНОЕ ПОЛЕ ОБОБЩЕННОЕ — обобщенный случайный процесс, случайная функция на гладком многообразии G, типичными реализациями к рой являются обобщенные функции, заданные на этом многообразии G. Точнее, пусть G бесконечногладкое многообразие и D(G) пространство бесконечно… … Математическая энциклопедия
Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора
