ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ МАТРИЦА
- ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ МАТРИЦА
матрица 
, элементами к-рой являются переходные вероятности за время tоднородной Маркова цепиx(t) сне более чем счетным множеством состояний S:
П. в. м. 
цепей Маркова с дискретным временем и регулярных цепей Маркова (см. Переходные вероятности).с непрерывным временем при любых 
удовлетворяют условиям
т. о. являются стохастическими матрицами, для нерегулярных цепей
такие матрицы наз. полустохастическими. В силу основного свойства однородной цепи Маркова:
семейство матриц 
образует полугруппу по умножению; в случае, когда время дискретно, эта полугруппа однозначно определяется матрицей P1.
А. М. Зубков.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
И. М. Виноградов.
1977—1985.
Смотреть что такое "ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ МАТРИЦА" в других словарях:
Матрица переходных вероятностей — Цепь Маркова последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Названа в честь А. А. Маркова … Википедия
Матрица — [matrix] система элементов (чисел, функций и других величин), расположенных в виде прямоугольной таблицы, над которой можно производить определенные действия. Таблица имеет следующий вид: Элемент матрицы в общем виде обозначается aij это… … Экономико-математический словарь
матрица — Логическая сеть, сконфигурированная в виде прямоугольного массива пересечений входных/выходных каналов. [http://www.vidimost.com/glossary.html] матрица Система элементов (чисел, функций и других величин), расположенных в виде прямоугольной… … Справочник технического переводчика
Стохастическая матрица — в теории вероятности это матрица, чьи строки или колонки дают в сумме единицу. Содержание 1 Определения 2 Замечание 3 Cвойства … Википедия
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА — квадратная (возможно, бесконечная) матрица с неотрицательными элементами такими, что при любом i. Множество всех С. м. n го порядка представляет собой выпуклую оболочку п n С. м., составленных из нулей и единиц. Любую С. м. Рможно рассматривать… … Математическая энциклопедия
ПЕРЕХОДНАЯ ФУНКЦИЯ — вероятность перехода, семейство мер, используемых в теории марковских процессов для определения распределения процесса в будущие моменты времени по известным состояниям в предшествующие моменты. Пусть измеримое пространство таково, что s алгебра… … Математическая энциклопедия
Цепь Маркова — Пример цепи с двумя состояниями Цепь Маркова последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, го … Википедия
Маркова цепь — Цепь Маркова последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Названа в честь А. А. Маркова … Википедия
Марковские цепи — Цепь Маркова последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Названа в честь А. А. Маркова … Википедия
Цепи Маркова — Цепь Маркова последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Названа в честь А. А. Маркова … Википедия
