Q-статистика Бокса

$Q$-статистика Бокса — Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции^[1]:

$Q=n\sum^m_{k=1}{\hat{\rho}^2_k},$

где $n$ — число наблюдений, $\hat{\rho}_k$ — автокорреляция $k$-го порядка, и $m$ — число проверяемых лагов. Однако, на практике данный критерий не рекомендуется применять, так как его выборочные значения могут сильно отклоняться от распределения $\chi^2$. Вместо него применяется Q-тест Льюнга — Бокса, который даёт более качественные результаты^[1].

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А. А. Эконометрия. — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с. — ISBN 5-7692-0755-8.

См. также

• Критерий Дарбина — Уотсона
• Q-тест Льюнга — Бокса
• Метод рядов