- коэффициент автокорреляции
-
autocovariance, autocorrelation coefficient, autocorrelation lag
Англо-русский словарь технических терминов. 2005.
Англо-русский словарь технических терминов. 2005.
Коэффициент корреляции — (Correlation coefficient) Коэффициент корреляции это статистический показатель зависимости двух случайных величин Определение коэффициента корреляции, виды коэффициентов корреляции, свойства коэффициента корреляции, вычисление и применение… … Энциклопедия инвестора
СТАТИСТИКА (КОЭФФИЦИЕНТ) ДУРБИНА-УОТСОНА — (Durbin Watson statistic, DW) Статистический показатель, используемый для проверки автокоррелированных нарушений. Если zt являются разностями рядов, т. е. разницами между фактическими рядами и значениями, предсказанными регрессией по каузальным… … Экономический словарь
СЕРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ — статистика, к рая служит оценкой автокорреляции (автокорреляционной функции) временного ряда. Именно, пусть x1, х 2, . . ., xN временной ряд. С. к. к. порядка kназ. статистика , задаваемая формулой В качестве С. к. к. используются статистики,… … Математическая энциклопедия
Обобщённый метод наименьших квадратов — (ОМНК, GLS англ. Generalized Least Squares) метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой… … Википедия
Анализ временных рядов (time-series analysis) — А. в. р. наз. статистический анализ данных, собранных в ходе наблюдений за единичным объектом (напр., отдельным человеком, семьей или городом), производимых последовательно во времени, либо через определенные интервалы, либо непрерывно. Как и… … Психологическая энциклопедия
Критерий Дарбина-Уотсона — (или DW критерий) статистический критерий, используемый для нахождения автокорреляции остатков первого порядка регрессионной модели. Критерий назван в честь Джеймса Дарбина и Джеффри Уотсона. Критерий Дарбина Уотсона рассчитывется по следующей… … Википедия
Критерий Дарбина — Критерий Дарбина Уотсона (или DW критерий) статистический критерий, используемый для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Наиболее часто применяется при анализе временных рядов и… … Википедия
Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… … Википедия
Эффективность рынка — (Market Efficiency) Понятие эффективности рынка, эффективность финансового рынка Понятие эффективности рынка, эффективность финансового рынка, эффективность рынка капитала Содержание Содержание 1. Гипотеза об Постулаты, лежащие в основе теории… … Энциклопедия инвестора
Псевдослучайная двоичная последовательность — частный случай ПСП, в которой элементы принимают два возможных значения 0 и 1 (или 1 и +1 ). Постулаты Голомба Одна из первых формулировок некоторых основополагающих правил для статистических свойств периодических псевдослучайных… … Википедия
Коррелометр — (от Корреляция и ...метр коррелограф, прибор, служащий для измерения корреляционных функций случайных процессов. Знание коэффициента корреляции позволяет анализировать физические явления, имеющие вероятностный характер, например шумы в… … Большая советская энциклопедия