СТАТИСТИКА (КОЭФФИЦИЕНТ) ДУРБИНА-УОТСОНА

СТАТИСТИКА (КОЭФФИЦИЕНТ) ДУРБИНА-УОТСОНА

(Durbin-Watson statistic, DW) Статистический показатель, используемый для проверки автокоррелированных нарушений. Если zt являются разностями рядов, т. е. разницами между фактическими рядами и значениями, предсказанными регрессией по каузальным переменным, то статистика Дурбина-Уотсона находится как отношение суммы квадратов первых разниц в разностях к сумме квадратов разностей. Таким образом, DW=Σt(zt–zt–1)2/Σt(zt)2 Значение DW, близкое к 2, указывает на отсутствие автокорреляции между нарушениями. Следует заметить, что статистика Дурбина-Уотсона не является надежной проверкой в тех случаях, когда в число каузальных переменных входят запаздывающие значения самих рядов.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.