СЕРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ

статистика, к-рая служит оценкой автокорреляции (автокорреляционной функции) временного ряда. Именно, пусть x₁, х ₂, . . ., x_N- временной ряд. С. к. к. порядка kназ. статистика , задаваемая формулой

В качестве С. к. к. используются статистики, близкие к (*) несколько упрощенного вида. Совокупность С. к. к. наз. коррелограммой; этот термин употребляется также для обозначения графика как функции k.

При различных предположениях относительно распределений x_i имеются точные и приближенные выражения для распределения С. к. к. и их моментов. С. к. к. используются в статистич. задачах для обнаружения зависимости членов временного ряда.

Наряду с термином "С. к. к." используется термин "в ы б о р о ч н а я а в т о к о р р е л я ц и я".

Лит.:[1] А н д е р с о н Т., Статистический анализ временных рядов, пер. с англ., М., 1976; [2] К е н д а л л М., С т ь ю а р т А., Многомерный статистический анализ и временные ряды, пер. с англ., М., 1976; [3] X е н н а н Э., Анализ временных рядов, пер. с англ., М., 1964. В. Г. Ушаков.