марковский момент
Смотреть что такое "марковский момент" в других словарях:
Марковский момент времени — (в теории случайных процессов) это случайная величина, не зависящая от будущего рассматриваемого случайного процесса. Содержание 1 Дискретный случай 1.1 Пример … Википедия
МАРКОВСКИЙ МОМЕНТ — понятие, используемое в теории вероятностей для случайных величин, обладающих свойством независимости от будущего . Точнее, пусть нек рое измеримое пространство с выделенным на нем неубывающим семейством s подалгебр в случае непрерывного времени… … Математическая энциклопедия
Момент остановки — Марковский момент времени в теории случайных процессов это случайная величина, не зависящая от будущего рассматриваемого случайного процесса. Содержание 1 Дискретный случай 1.1 Определение 1.2 Пример 2 … Википедия
Марковский процесс — [Markov process] дискретный или непрерывный случайный процесс X(t) , который можно полностью задать с помощью двух величин: вероятности P(x,t) того, что случайная величина x(t) в момент времени t равна x и вероятности P(x2, t2½x1t1) того, что… … Экономико-математический словарь
Марковский процесс — Дискретный или непрерывный случайный процесс X(t) , который можно полностью задать с помощью двух величин: вероятности P(x,t) того, что случайная величина x(t) в момент времени t равна x и вероятности P(x2, t2?x1t1) того, что если x при t = t1… … Справочник технического переводчика
Марковский процесс — 36. Марковский процесс Примечания: 1. Условную плотность вероятности называют плотностью вероятности перехода из состояния xn 1в момент времени tn 1 в состояние хпв момент времени tn. Через нее выражаются плотности вероятностей произвольного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС — процесс без последействия, случайный процесс, эволюция к рого после любого заданного значения временного параметра tне зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: будущее н… … Математическая энциклопедия
Марковский процесс — Марковский процесс случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра не зависит от эволюции, предшествовавшей , при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не… … Википедия
Марковский процесс — важный специальный вид случайных процессов (См. Случайный процесс), имеющих большое значение в приложениях теории вероятностей к различным разделам естествознания и техники. Примером М. п. может служить распад радиоактивного вещества.… … Большая советская энциклопедия
ПРОЦЕСС, МАРКОВСКИЙ — случайный процесс, протекающий в системе, когда для любого момента tn вероятностные характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в момент tn и не зависят от того, как и когда система пришла в это состояние … Большой экономический словарь
ВЕТВЯЩИЙСЯ ПРОЦЕСС — случайный процесс, описывающий широкий круг явлений, связанных с размножением и превращением к. л. объектов (напр., частиц в физике, молекул в химии, особей к. л. популяции в биологии и т. п.). Основным математич. предположением, выделяющим класс … Математическая энциклопедия
