- СПЕКТРАЛЬНЫЙ СЕМИИНВАРИАНТ
одна из характеристик стационарного случайного процесса. Пусть
- действительный стационарный случайный процесс, для к-рого
Семиинварианты этого процесса
связаны с моментами
соотношениями
где
и суммирование ведется по всем разбиениям множества / на непересекающиеся подмножества I р. Говорят, что
если для всех
в пространстве
существует мера
ограниченной вариации такая, что для всех t1,. . .tk.
Меру F(n), определенную на системе борелевских множеств, наз. спектральным семиинвариантом, если для всех t1, . . . tn
Мера F(n) существует и имеет ограниченную вариацию, если
В случае стационарного процесса X(t)семиинварианты S(n)>(t1, . . . tn) инвариантны относительно сдвигов:
а спектральные меры F(n) и М (n) сосредоточены на многообразии
Если мера F(n) абсолютно непрерывна относительно меры Лебега на этом многообразии, то существует спектральная плотность п- го порядка
определяемая равенствами
верными при всех t1,. . .tn. В случае дискретного времени под
во всех приведенных выше формулах надо понимать k-мерный куб
Лит.:[1] Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973; [2] Леонов В. П./ Некоторые применения старших семиинвариантов к теории стационарных случайных процессов, М., 1964.
И. Г. Журбенко.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.