Финансовый словарь Финам.
.
Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности — модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности, в том числе модель Блэка Дермана Тоя. По английски: Yield curve option pricing models Синонимы: Модели безарбитражного опционного ценообразования Синонимы английские: Arbitrage… … Финансовый словарь
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза — модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах. Согласно модели Блэка Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения… … Финансовый словарь
Модель ценообразования опциона Гармена-Кольхагена — популярная модель ценообразования валютных опционов. По английски: Garmen Kohlhagen option pricing model См. также: Модели ценообразования опционов Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь
Биноминальная модель ценообразования опциона — модель назначения цены опциона, подразумевающая, что активы, лежащие в основе опциона, могут принимать только два возможных (дискретных) значения стоимости в следующем периоде времени для каждого значения стоимости, которое они могли принимать в… … Финансовый словарь
Финансовая математика — Финансовая математика раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим… … Википедия
Коэффициент вега — коэффициент чувствительности рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости (волатильности). Коэффициент вега принимает максимальное значение для опционов при деньгах и стремится к 0 для опционов глубоко… … Финансовый словарь
Дельта-хеджирование — динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона. По английски: Delta hedge См. также: Хеджирование в портфельном инвестировании … Финансовый словарь
Коэффициент дельта — показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе. Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от 1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем … Финансовый словарь
Шоулз, Майрон — Майрон Сэмюэл Шоулз Myron Samuel Scholes … Википедия
Волатильность — для инвестиционных фондов показатель риска, основанный на стандартном отклонении эффективности фонда в течение трех лет. Для отражения волатильности используется шкала от 1 до 9. Более высокий рейтинг указывает на больший риск. По английски:… … Финансовый словарь
