- ВАЛЬДА ТОЖДЕСТВО
- тождество в последовательном анализе, утверждающее, что математич. ожидание суммы
случайного числа 
независимых одинаково распределенных случайных величин 
равно произведению математич. ожиданий 
:
Для справедливости В. т. достаточно, чтобы существовали математич. ожидания
и 
и чтобы случайная величина 
была марковским моментом (т. е. чтобы при каждом 
событие 
определялось по значениям случайных величин 
или, что то же, событие 
принадлежало 
-алгебре, порожденной случайными величинами 
). В. т. является частным случаем основной теоремы последовательного анализа, утверждающей, что
для всех комплексных
., для к-рых 
существует и 
Установлено А. Вальдом (A. Wald, см. [1]).
Лит.: [1] Вальд А., Последовательный анализ, пер. с англ., М., 1960; [2] Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., 2 изд., М., т. 1, 1967, гл. 14. А. Н. Ширяев.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.
