СПЕКТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ

СПЕКТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ

авторегрессионная спектральная оценка, - оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса с дискретным временем такая, что фиксированное число qотвечающих ей автокорреляций низших порядков совпадает с соответствующими эмпирическими автокорреляциями, подсчитанными по данным наблюдений, и при этом удельная энтропия гауссовского случайного процесса со спектральной плотностью оказывается наибольшей возможной. Если из наблюдений известны Nвыборочных значений представляющих собой отрезок одной реализации действительного стационарного процесса Xt, имеющего спектральную плотность то С. о. м. э. будет определяться соотношениями

где знак означает лравно по определению


Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1977—1985.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "СПЕКТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ" в других словарях:

  • СПЕКТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ — оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса, отвечающая нек рой фиксированной параметрич. модели (т. е. гипотезе о том, что функция принадлежит определенному семейству спектральных плотностей, описываемых конечным числом… …   Математическая энциклопедия

  • СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ОЦЕНКА — функция от наблюденных значений X(1), . . ., X(N)стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной плотности В качестве С. п. о. часто используются квадратичные формы где нек рые комплексные… …   Математическая энциклопедия

  • СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — стационарных случайных процессов, С. а. временных рядов, 1) то же, что и спектральное разложение стационарных случайных процессов; 2) совокупность статистич. приемов, позволяющих оценить значение спектральной плотности стационарного случайного… …   Математическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»