ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

раздел математич. статистики, характерной чертой к-рого является то, что число производимых наблюдений (момент остановки наблюдений) не фиксируется заранее, а выбирается по ходу наблюдений в зависимости от значений поступающих данных. Стимулом к интенсивному развитию и применению в статистич. практике последовательных методов послужили работы А. Вальда (A. Wald). Им было установлено, что в задаче различения (по результатам независимых наблюдений) двух простых гипотез т. н. последовательный критерий отношений вероятностей дает значительный выигрыш в среднем числе производимых наблюдений по уравнению с наиболее мощным классич. способом различения (определяемой леммой Неймана - Пирсона) с фиксированным объемом выборки и теми же вероятностями ошибочных решений.

Основные принципы П. а. состоят в следующем. Пусть x1, x2, . . . - последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин и функция распределения зависит от неизвестного параметра q, принадлежащего нек-рому параметрич. множеству Q. Задача состоит в том, чтобы по результатам наблюдений вынести то или иное решение об истинном значении неизвестного параметра q.

В основе любой статистич. задачи решения лежат пространство Dзаключительных (терминальных) решений d(о значениях параметра q) и правило t, определяющее момент прекращения наблюдений, в к-рый и выносится заключительное решение. В классич. методах наблюдений момент t является неслучайным и фиксированным заранее; в последовательных методах t является случайной величиной, не зависящей от "будущего" (марковский момент, момент остановки). Формально, пусть есть s-алгебра, порожденная случайными величинами x1 ,. . .,x п. Случайная величина t=t(w), принимающая значения 0, 1, . . ., +, наз. марковским моментом, если событие. для каждого (). Пусть -совокупность тех измеримых множеств А, для к-рых и для каждого . Если интерпретируется как совокупность событий, наблюдаемых до случайного момента n (включительно), то можно интерпретировать как совокупность событий, наблюдаемых до случайного момента t (включительно). Заключительное (терминальное) решение d=d(w) есть - измеримая функция со значениями в пространстве D. Пара d= (t, d)таких функций наз. (последовательным) решающим правилом.

Для выделения среди решающих правил "оптимального" задают функцию риска и рассматривают математич. ожидание . Существуют разные подходы к определению понятия оптимального решающего правила d* = (t*, d*). Один из них, бейесовский, основан на предположении, что параметр q является случайной величиной с априорным распределением p=p(dq). Тогда имеет смысл говорить о p-риске


и называть правило d*=(t*, d* )оптимальным байесовским решением (или p-оптимальным), если для любого другого (допустимого) правила. Наиболее распространенной формой риска W(t,q, d )является риск вида сt+W1(q, d), где константа интерпретируется как стоимость единичного наблюдения, a W1(q, d).является функцией потерь от заключительного решения.

В бейесовских задачах отыскание оптимального заключительного решения d*, как правило, не вызывает трудностей, и основные усилия направлены на отыскание оптимального момента остановки t*. При этом большинство задач П. а. укладывается в следующую схему "оптимальных правил остановки".

Пусть , - цепь Маркова в фазовом пространстве , где х п - состояние цени в момент времени п,s-алгёбра интерпретируется как совокупность событий, наблюдаемых до момента времени п(включительно), а R х - распределение вероятностей, отвечающее начальному состоянию . Предполагается, что, прекращая наблюдение в момент времени п, получают выигрыш g(xn). Тогда средний выигрыш от остановки в момент т есть Exg(xt), где х - начальное состояние. Функцию s(x).sup Exg(xt), где sup берется по всем (конечным) моментам остановки t, наз. ценой, а момент t для к-рого для всех , наз. e- оптимальным моментом остановки. О-оптимальные моменты наз. оптимальными. Основные вопросы теории "оптимальных правил остановки" таковы: какова структура цены s(x), как ее найти, когда существуют e-оптимальные и оптимальные моменты, какова их структура. Ниже приведен один из типичных результатов, касающихся поставленных вопросов.

Пусть функция g(x)ограничена: Тогда цена s(x)является наименьшей эксцессивной мажорантой функции g(x), т. е. наименьшей из функций f(x), удовлетворяющих двум свойствам


где . При этом момент


является e-оптимальньш для всякого e>0, цена s(x).удовлетворяет уравнению Вальда - Беллмана


и может быть найдена по формуле

,

где

.

В том случае, когда множество Еконечно, момент


будет оптимальным. В общем случае момент t0 является оптимальным, если . Пусть


В соответствии с определением


Иначе говоря, прекращение наблюдений следует производить при первом попадании в множество Г. В связи с этим множество Сназ. множеством продолжения наблюдений, а Г - множеством прекращения наблюдений.

Иллюстрацией этих результатов может служить задача различения двух простых гипотез, на к-рой А. Вальд продемонстрировал преимущество последовательных методов по сравнению с классическими. Пусть параметр 0 принимает два значения 1 и 0 с априорными вероятностями p и 1-p соответственно и множество заключительных решений Dсостоит также из двух точек: d=1 (принимается гипотеза H1,:q=1) и d=0 (принимается гипотеза H0:q=0). Если функцию W1(q, d).выбрать в виде


и положить


то для Rd (p) получают выражение


где


- вероятности ошибок первого и второго рода, а Р p означает распределение вероятностей в пространстве наблюдений, отвечающее априорному распределению p. Если - апостериорная вероятность гипотезы H1:q=1 относительно s-алгебры , то


где


Из общей теории оптимальных правил остановки, примененной к х п=( п,pn), следует, что функция r(p) =inftRd(p) удовлетворяет уравнению


Отсюда, в силу выпуклости вверх функций r(p), g(p), Tr(p), можно вывести, что найдутся два числа 0А<B1 такие, что область продолжения С={p:А<p<B}, а область прекращения наблюдений Г= = [0, 1](A,В). При этом момент остановки


является оптимальным (p0=p).

Если р 0 (х).и р 1 (х) - плотности распределений F0 (х)

и F1 (х).(по мере , a

- отношение правдоподобия, то область продолжения наблюдений (см. рис. 1) может быть записана в виде


и .

При этом если , то выносится решение d=l, т. е. принимаетея гипотеза H1 : q=1. Если же , то - гипотеза H0 : q=0.

Структура этого оптимального решающего правила сохраняется и для задачи различения гипотез в условноэкстремальной постановке, состоящей в следующем.

Для каждого решающего правила d=(t, d).вводят вероятности ошибок a(d)=P1(d=0), b(d)=P0(d=l) и задают два числа a>0 и b>0; и пусть, далее, D (a, b) - совокупность всех решающих правил с и . Следующий фундаментальный результат был получен А. Вальдом. Если a+b<1 и среди критериев d=(t, d), основанных на отношении правдоподобия jn и имеющих вид


найдутся такие а=а* и b=b*, что вероятности ошибок первого и второго рода в точности равны a и b, то решающее правило d* = (t*, d*).с а= а* и b= b* является в классе D (a, b) оптимальным в том смысле, что


для любого

Преимущества последовательного решающего правила d*=(t*, d* )по сравнению с классическим проще проиллюстрировать на примере задачи различения двух гипотез Н 0:q=0 и H1:0=1 относительно локального среднего значения q винеровского процесса xt c единичной диффузией. Оптимальное последовательное решающее правило d*=(t*, d*), обеспечивающее заданные вероятности ошибок a и b первого и второго рода соответственно, описывается следующим образом:


где lt=1n jt и отношение правдоподобия (производная меры, отвечающей q=1, по мере, отвечающей q=0) jt (см. рис. 2).

Оптимальное классич. правило (согласно лемме Неймана - Пирсона) описывается следующим

образом:


где


а cg - корень уравнения


Поскольку , где


то


Численный подсчет показывает, что при


Иначе говоря, при рассматриваемых значениях ошибок первого и второго рода оптимальный последовательный метод различения требует примерно в два раза меньше наблюдений, чем оптимальный метод с фиксированным числом наблюдений. Более того, если a=b, то


Лит.:[1] Вальд А., Последовательный анализ, пер. с англ., М., 1960; [2] Ширяев А. Н., Статистический последовательный анализ, М., 1976. А. Н. Ширяев.


Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1977—1985.

Смотреть что такое "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" в других словарях:

  • Последовательный Анализ — метод проверки статистических гипотез, разработанный А. Вальцом, Дж. Вольфовитцем, Г. Робинсом, когда после осуществления каждого наблюдения принимается решение либо принять проверяемую гипотезу, либо отвергнуть, либо продолжить испытания …   Психологический словарь

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — (англ. sequential analysis) способ проверки статистических гипотез в условиях, когда число наблюдений в исследовании не устанавливается заранее, а является случайной величиной. Первые представления о П. а. относятся к 1930 м гг.; в современном… …   Большая психологическая энциклопедия

  • Последовательный анализ —         в математической статистике, способ статистической проверки гипотез (См. Статистическая проверка гипотез), при котором необходимое число наблюдений не фиксируется заранее, а определяется в процессе самой проверки. Во многих случаях для… …   Большая советская энциклопедия

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — Статистический анализ данных, проведенный в определенный момент обширного исследования с тем, чтобы определить, достаточно ли данных было собрано для того, чтобы должным образом оценить рассматриваемую гипотезу, или нужно собирать еще. Такие… …   Толковый словарь по психологии

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — в математической статистике способ проверки статистических гипотез, при к ром необходимое число наблюдений не фиксируется заранее, а определяется в процессе самой проверки. Надлежащим образом подобранный способ П. а. позволяет ограничиться… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — способ проверки статистических гипотез в условиях, когда число наблюдений в исследовании не устанавливается заранее, а является случайной величиной. Особенность П. а. состоит в том, что после осуществления каждого наблюдения принимается одно из… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

  • Последовательный анализ в статистике — [sequential analysis in statistics] метод решения статистических задач (типа задач статистического контроля качества продукции), при котором решение об окончании или продолжении наблюдений принимается после каждого наблюдения. В планировании … …   Экономико-математический словарь

  • последовательный анализ в статистике — Метод решения статистических задач (типа задач статистического контроля качества продукции), при котором решение об окончании или продолжении наблюдений принимается после каждого наблюдения. В планировании эксперимента, в отличие от других… …   Справочник технического переводчика

  • последовательный анализ экспрессии генов — Методика выявления матричных РНК определенных генов, количество которых будет показателем уровня экспрессии генов данных генов [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN serial analysis of gene expression …   Справочник технического переводчика

  • Статистический последовательный анализ — Статистический последовательный анализ  раздел математической статистики, изучающий статистические методы, основанные на последовательной выборке, формируемой в ходе статистического эксперимента. Наблюдения производятся по одному (или, более …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.