- ДИНАМИЧЕСКАЯ ИГРА
- разновидность позиционных игр, характеризующаяся тем, что в такой игре игроки управляют "движением точки" в пространстве состояний X. Пусть I= {i}- множество игроков. Каждой точке
соответствует множество Si(x) элементарных стратегий игрока 
в этой точке и тем самым - множество 
элементарных ситуаций в х. На Xзаданы переходные функции распределения
представляющие собой закон движения управляемой точки, известный каждому из игроков. Функция Fпри фиксированном хь измерима по всем остальным аргументам. Последовательность Рчередующихся состояний и элементарных ситуаций х 1, s(x1),... , х k, s(xk), ... наз. партией общей Д. и.; она определяется индуктивно по следующей схеме: пусть уже определен отрезок партии (дебют) х 1, s(x1) , ... , х k-1
, и каждый игрок iвыбирает свою элементарную стратегию 
так что складывается элементарная ситуация s(xk-1); тогда игра переходит случайно, в соответствии с распределением F( Х|x1, s(x1), ..., х k-1,s(xk-1) ), в состояние х k. На каждой партии Ропределен выигрыш hi(P)игрока i. Если множество всех партий обозначить 
то Д. и. задается системой
Обычно в Д. и. считается, что к очередному моменту выбора элементарной стратегии игроки знают предшествующий дебют. В этом случае чистая стратегия si игрока iесть набор функций s(x)( х 1, s(x1),... , s(xk-1), х), ставящих в соответствие заканчивающемуся в хдебюту элементарную стратегию
Рассматривались также Д. и., в к-рых игрокам известен не весь предшествующий дебют, напр, игры с "запаздыванием информации".Для того чтобы игра была определена, необходимо, чтобы каждая ситуация s= {si} индуцировала вероятностную меру ms на множестве всех партий и чтобы для каждого iсуществовало математич. ожидание Ehi(P)по мере ms. Это математич. ожидание и представляет собой выигрыш игрока iв ситуации s.
Функции hi(P), вообще говоря, произвольны; однако более других изучались Д. и. либо с терминальным выигрышем (игра заканчивается, как только х k оказывается в терминальном множестве
и hi{P)=hi(xk), где х k- последнее состояние в игре), либо синтегральным выигрышем 
Д. и. могут рассматриваться как игровой вариант задачи оптимального управления с дискретным временем, к каковой они и сводятся, если число игроков равно одному. Если в Д. и.
дискретное время заменяется на непрерывное, а случайные факторы устраняются, то получают дифференциальную игру, к-рая, таким образом, может рассматриваться как разновидность Д. и.Частными классами Д. и. являются стохастические игры, рекурсивные игры и игры на выживание.
Лит.:[1] Воробьев Н. Н., . "Успехи матем. наук", 1970, т. 25, в. 2, с. 81 -140.
В. К. Доманский.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.
