Киёси Ито

Киёси Ито
伊藤 清
Киёси Ито
Дата рождения:	7 сентября 1915
Место рождения:	Хокусей-сё, Япония
Дата смерти:	10 ноября 2008 (93 года)
Место смерти:	Киото, Япония
Гражданство:	Япония
Научная сфера:	дифференциальные уравнения, теория вероятности
Место работы:	Национальное управление статистики, Университет Киото
Альма-матер:	Императорский университет Токио
Награды и премии	Премия Киото

Киёси Ито (яп. 伊藤 清, 7 сентября 1915, Хокусэй(Инабэ), Япония — 10 ноября 2008, Киото, Япония) — выдающийся японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.

Киёси Ито - автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. анализ Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см.интеграле Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.

Жизнь

Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который закончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.

В 1945 он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году.

Жена Сидзу (англ. Shizue) умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кейко Койима (англ. Keiko Kojima, Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (англ. Kazuko Sorensen, Лондон) и Юнко (англ. Junko, Санта-Круз, Калифорния).

Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото^[1].

Признание

В 1998 получил за свои труды Премию Киото.

Избранные труды

1. Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951
2. Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969
3. Kiyosi Ito, Henry P.McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974
4. Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory,Cambridge University Press,1986
5. Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006

Примечания

1. ↑ Lohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008. (англ.) — 26.11.2008.

Ссылки

• Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Ито, Киёси в архиве MacTutor