- Модель Крамера-Лундберга
-
Модель Крамера-Лундберга — математическая модель, позволяющая оценивать риски разорения страховой компании. В рамках данной модели предполагается, что страховые взносы поступают равномерно, со скоростью с условных денежных единиц за единицу времени, где с — размер страховой премии. Модель позволяет определить размер страховой премии, необходимой для неразорения компании.
Содержание
Обозначения
U(t) — капитал компании в момент времени t
u — стартовый капитал
N(t) — количество страховых исков в момент времени t
xi — сумма выплат по i-ому иску.
S(t)=Σxi — сумма всех страховых исков в момент времени t
U(t) = u + ct − S(t)
Предпосылки модели
- xi — независимые одинаково распределённые случайные величины, имеющие конечные математическое ожидание и дисперсию.
- T1<T2<...<Ti…
- Промежутки времени, через которые предъявляются страховые иски, являются независимыми одинаково распределёнными по пуассоновскому закону случайными величинами.
Y1=T1
Y2=T2-T1
….
Yi=Ti-Ti-1
…. - xi и Yi — независимы
Математические выкладки
Рассмотрим момент времени t*, предположим, что было оплачено K исков. Тогда { N(t)=K} = {Y1+Y2+…+YK… ≤ t*}
Y1+Y2+…+YK+YK+1 > t*
— вероятность того, что в рассматриваемый момент времени будет оплачено K исков.
— вероятность того, что в момент времени t сумма всех страховых исков не превысит x.
Обозначим вероятность разорения страховой компании —
.
— вероятность разорения страховой компании с начальным капиталом u в момент времени τ.
— вероятность того, что компания когда-нибудь разорится.
, где
— математическое ожидание величины
, a λt — математическое ожидание величины N(t), имеющей в данной модели распределение Пуассона.
Рассмотрим, каким образом компания назначает страховую премию с, в соответствии с политикой неразорения.
Страховая премия должна быть назначена таким образом, чтобы вероятность того, что компания никогда не разорится была больше нуля, то есть: ψ(u) < 1, это означает, что математическое ожидание капитала при
должно быть положительным.
Выводы модели
С помощью статистических или иных методов, страховая компания должна вычислить средний размер одной страховой выплаты, а также вероятность наступления страхового случая. Размер страховой премии должен быть установлен на уровне не меньшем, чем произведение коэффициента λ (вероятность предъявления страхового иска за единицу времени) и средней стоимости страхового иска. В таком случае, вероятность того, что страховая компания не разорится будет ненулевая.
Категории:- Финансовая математика
- Страхование
Wikimedia Foundation. 2010.