Теория неожидаемой полезности

Теория неожидаемой полезности

Теория неожидаемой полезности (англ. Nonexpected Utility Theory) — теория, согласно которой вероятности входят нелинейным образом в функцию полезности.

Несмотря на широту применения, теория ожидаемой полезности и теория субъективной ожидаемой полезности многократно опровергалась: начиная с 1950-х годов психологи и экономисты обнаруживали все больше экспериментальных доказательств того, что человеческое поведение не всегда соответствуют многим ключевым аксиомам или прогнозам модели. Наиболее известный пример продемонстрировал французский экономист Морис Алле (парадокс Алле).

С начала 1960-х годов, исследователи обнаружили класс систематических нарушений гипотезы субъективной вероятности. Самый известный пример предложил Даниэль Эллсберг в 1961 году (Парадокс Элсберга (англ.)). В ответ на эти эмпирические опровержения, исследователи разработали, аксиоматизировали и проанализировали ряд альтернативных моделей предпочтений и убеждений, в большинстве из которых формула ожидаемой полезности была заменена альтернативной формулой, которую люди, как предполагается, максимизировали. Самые ранние из этих моделей, которые предложил Уорд Эдвардс (Ward Edwards) в 1950 году, приняли Даниэль Канеман и Амос Тверски в 1970-х годах как часть своей известной "теории перспектив". С тех пор экономисты разработали и аксиоматизировали модели неожидаемой полезности в предпочтениях риска во избежание этих трудностей, которые согласуются с широким классом нарушений аксиомы независимости типа Алле, и приспособлены для формального анализа и практического применения в экономике и иных сферах. Наиболее заметной из них является модель "Рангозависимая ожидаемая полезность" (англ.) австралийского экономиста Джона Куиджина (John Quiggin).

Исследователи также разработали модели предпочтений по субъективным ожиданиям, которые соответствуют как отклонениям типа Алле от ожидаемой полезности предпочтений риска, так и отклонениям типа Эллсберга от вероятностных ожиданий. Одна из таких моделей, которую аксиоматизировали Ицхак Гильбоа (Itzhak Gilboa) и Давид Шмайдлер (David Schmeidler), известна как "максимин ожидаемой полезности" ("maximin expected utility"), основана на функции полезности и наборе субъективных вероятностных распределений наступлений событий. Она предполагает, что люди оценивают решения на основе минимальной ожидаемой полезности по этому классу распределений. Еще одна важная модель, которую также аксиоматизировали Ицхак Гильбоа (Itzhak Gilboa) и Давид Шмайдлер (David Schmeidler), известна как "ожидаемая полезность Шоке" (англ.), основана на функции полезности, но заменяет классические (например, аддитивную) вероятностную меру субъективной ожидаемой полезности на неаддитивную меру по событиям. Она также заменяет стандартную формулу ожидаемой полезности альтернативным понятием ожидания в отношении этой неаддитивной меры.

Литература

Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информацион-но-издательский дом “Филинъ”, 1998. — 368 с.

Chris Starmer. Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk // Journal of Economic Literature – Vol. XXXVIII (June 2000) pp. 332–382

Mark J. Machina Nonexpected Utility Theory

Mark J. Machina Non-expected utility theory

См. также


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Теория неожидаемой полезности" в других словарях:

  • Теория ожидаемой полезности — В экономике, теории игр, теории принятия решений теория ожидаемой полезности  помогает с помощью неопределенности оценить полезность блага с точностью до положительного аффинного преобразования. Содержание 1 Виднейшие представители …   Википедия

  • Функция полезности — Функция полезности  экономическая модель для определения предпочтений экономических субъектов. Основополагающим условием концепта функции полезности является рациональное поведение потребителя …   Википедия

  • Антиинфляционная политика — (Anti inflationary policy) Определение антиинфляционной политики государства Информация об определении антиинфляционной политики государства, методы и особенности антиинфляционной политики Содержание Содержание Определение термина Причины… …   Энциклопедия инвестора

  • Макроэкономика — (Macroeconomics) Макроэкономика это наука, изучающая глобальные экономические процессы Определение понятия макроэкономика, макроэкономическая политика, функции и модели макроэкономического развития, макроэкономическая нестабильность и её… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»