Модель исправления ошибок

Модель исправления ошибок

Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) — модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально можно представить любую модель авторегрессии и распределенного лага (ADL). Однако, особо важный смысл это представление имеет для интегрированных временных рядов и тесно связано с понятием коинтеграции. Механизм коррекции ошибок обеспечивает выполнение долгосрочной зависимости между переменными.

Содержание

Математическая модель

Пусть y_t, x_t \sim I(1), то есть интегрированные ряды первого порядка. Модель исправления ошибок имеет следующий вид:

\vartriangle y_t=\sum_{i=1}^p \alpha_i \vartriangle y_{t-i}+\sum_{i=0}^q \beta_i \vartriangle x_{t-i}-\gamma(y_{t-1}-\alpha_L-\beta_L x_{t-1})+\varepsilon_t

где \varepsilon_t — стационарный процесс (например, белый шум).

Поскольку по предположению первые разности временных рядов стационарны, то выражение в скобках тоже должно быть стационарным процессом, следовательно существует долгосрочная зависимость между временными рядами

y^*_{t}=\alpha_L+\beta_L x^*_{t}+u_t

где u_t — стационарный процесс.

То есть временные ряды коинтегрированы. Таким образом, модель отражает краткосрочную зависимость между изменениями переменных и коррекцию динамики этих рядов в зависимости от величины отклонения (ошибки) от долгосрочной зависимости.

Простейший вариант такой модели, когда p=q=0

\vartriangle y_t=\beta_i \vartriangle x_{t}-\gamma(y_{t-1}-\alpha_L-\beta_L x_{t-1})+\varepsilon_t

В этой модели краткосрочно в среднем изменения зависимой переменной пропорциональны изменению фактора (с учётом стационарной случайной компоненты конечно). Однако, если такая динамика приведет к отклонению от долгосрочной зависимости, то пропорционально этому отклонению корректируется и изменение зависимой переменной. Этот механизм исправления ошибок и гарантирует выполнение долгосрочной зависимости.

Векторная модель исправления ошибок (VEC, VECM)

См. также

Литература

  • Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2007. — 504 с. — ISBN 978-5-7749-0473-0

Wikimedia Foundation. 2010.

Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "Модель исправления ошибок" в других словарях:

  • Модель хаоса — В компьютерных вычислениях Модель хаоса это способ разработки программного обеспечения. Ее создатель Л.Б.С.Ракун отмечает, что такие модели управления проектами, как спиральная модель и каскадная модель, хотя и хороши в управлении расписаниями и… …   Википедия

  • МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ — (от франц. modele образец...) модель, использующая математический аппарат теории массового обслуживания и основанная на представлении оператора в качестве обслуживающего аппарата в системе массового обслуживания (СМО). Основной характеристикой… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

  • ГОСТ 7.62-2008: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования — Терминология ГОСТ 7.62 2008: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования оригинал документа: 3.1 гарнитура шрифта …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Векторная авторегрессия — (VAR, Vector AutoRegression) модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных… …   Википедия

  • Ханойская башня — Модель Ханойской башни с восемью дисками Ханойская башня является одной из популярных головоломок XIX века. Даны три стержня, на один из которых нанизаны восемь колец, причем кольца отличаются …   Википедия

  • Microsoft SQL Server — Тип Реляционная СУБД Разработчик Sybase, Ashton Tate, Microsoft …   Википедия

  • Свободное программное обеспечение — Запрос «Free software» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Свободное программное обеспечение (СПО, англ. free software, также software libre или libre software), свободный софт  программное обеспечение, в отношении… …   Википедия

  • Открытая программа — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

  • Свободное ПО — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия

  • Свободное сообщество — Свободное программное обеспечение  широкий спектр программных решений, в которых права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование)[1]… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»