RESET-тест Рамсея

RESET-тест Рамсея (сокр. от англ. Regression Equation Specification Error Test) - применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рамсеем в 1969 году.

Описание теста

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

$y_t=x^T_tb+a_2 \hat{y}^2_t+a_3 \hat{y}^3_t+...+a_m \hat{y}^m_t+u_t$

Далее необходимо проверить гипотезу: $H_0:~a_2=a_3=...=a_m=0$. Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

Предположения

См. также

• Тест Чоу
• CUSUM-тест
• Тест отношения правдоподобия
• Тест Вальда

Литература