- Стрэддл
- СТРЭДДЛ
-
(straddle) Стратегия, используемая дилерами в торговле опционами или фьючерсами. На рынке опционов эта стратегия предполагает одновременную покупку опционов типа "пут" и "колл"; наибольшая прибыль возникает в тех случаях, когда курс соответствующей ценной бумаги весьма изменчив. сравни: "бабочка" (butterfly). В сделках с товарными и валютными фьючерсами "стрэддл" предполагает покупку и продажу опционов или одновременную покупку и продажу одного и того же товара или одной и той же валюты с поставкой в будущем, часто на различных рынках. Невыполнение второй части "стрэддла" известно под названием "ломание ноги" (breaking a leg).
Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.
- Стрэддл
- Стрэддл - опционный спрэд с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой исполнения.По-английски: StraddleСм. также: Стрэддл Опционные спрэды
Финансовый словарь Финам.
- Стрэддл
- Стрэддл - покупка фьючерсного контракта на один месяц и продажа фьючерсного контракта на идентичные товары на другой месяц.По-английски: StraddleСм. также: Фьючерсные спрэды
Финансовый словарь Финам.
- Стрэддл
- Стрэддл - срочная арбитражная сделка, при котором длинная позиция занимается и по опциону пут и по опциону колл.По-английски: StraddleСм. также: Стрэддл Арбитражные сделки
Финансовый словарь Финам.
.