винеровский
Смотреть что такое "винеровский" в других словарях:
Винеровский процесс — в теории случайных процессов это математическая модель броуновского движения или случайного блуждания с непрерывным временем. Содержание 1 Определение 2 Физический смысл … Википедия
ВИНЕРОВСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл по мере Винера от к. л. функционала в пространстве к мерных непрерывных траекторий х (t), определённых для значений параметра t на отрезке [0, T], причём х(0)= х 0. Если мера Винера в (распределение вероятностей винеровского случайного… … Физическая энциклопедия
винеровский фильтр — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Wiener filter … Справочник технического переводчика
Винеровский процесс — 43. Винеровский процесс Источник: ГОСТ 21878 76: Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Винеровский, Василий — походный атаман, депут. Астраханск. губ., в комиссии составл. улож. 1767 г. {Половцов} … Большая биографическая энциклопедия
ВИНЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС — однородный гауссов ский процесс X(t) с независимыми приращениями. В. п. служит одной из математич. моделей для процесса броуновского движения. Простым преобразованием В. п. может быть превращен в стандартный В. п. , , для к рого при таких средних … Математическая энциклопедия
Броуновский мост — это частный случай случайного блуждания с непрерывным временем (винеровского процесса) B(t), когда начальная и конечная точки совпадают: B(0) = B(1) = 0. Стандартный винеровский процесс привязан в начальной точке W(0) = 0, но имеет свободный… … Википедия
ИТО ПРОЦЕСС — случайный процесс, имеющий стохастический дифференциал. Точнее, непрерывный случайный процесс Xt, заданный на вероятностном пространстве (W, F, Р) с нек рым неубывающим семейством {Ft}s подалгебр событий W, наз. процессом И т о по отношению к… … Математическая энциклопедия
ОРНШТЕЙНА - УЛЕНБЕКА ПРОЦЕСС — гауссовский стационарный случайный процесс V(t).с нулевым математич. ожиданием и экспоненциально затухающей корреляционной функцией вида О. У. п. может быть также определен как стационарное решение стохастич. уравнения (уравнения Ланжевена) вида… … Математическая энциклопедия
СТОХАСТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ — для процесса по винеровскому процессу уравнение вида где a(t, X )и b(t, X) неупреждающие функционалы, а случайная величина играет роль начального значения. Различают два понятия решения С. д. у. сильное и слабое. Пусть вероятностное пространство… … Математическая энциклопедия
Винеровское оценивание — Винеровское оценивание задача нахождения импульсной характеристики линейной стационарной системы, которая минимизирует среднюю квадратическую ошибку между реальным y(t) и желаемым d(t) выходными сигналами при бесконечном времени наблюдения … Википедия
