КУМУЛЯНТЫ

КУМУЛЯНТЫ
КУМУЛЯНТЫ

(от лат. cumulans - собирающий) (семиинварианты) случайной величины - Коэф. разложения логарифма характеристической функции случайной величины в степенной ряд:

2539-126.jpg

К. 2539-127.jpg, 2539-128.jpg, , 2539-129.jpg наз. ср. значением, дисперсией, асимметрией и 2539-130.jpgэксцессом случайной величины. Набор К. однозначно определяет характеристич. ф-цию 2539-131.jpg( и )и, следовательно, плотность вероятности W(x )случайной величины, если ряд (*) сходится для всех и. Существует связь между К. и моментами mk случайной величины, напр.

2539-132.jpg

Для Гаусса распределения

2539-133.jpg

отличны от нуля только два К.: 2539-134.jpg=т, 2539-135.jpg=D. К .2539-136.jpg при s2539-137.jpg3 описывают степень негауссовости вероятностного распределения случайной величины; если использовать ряд Эджворта

2539-138.jpg

то коэф. 2539-139.jpg связаны с К., напр.

2539-140.jpg

Разложение логарифма характеристич. ф-ции 2539-141.jpg для совокупности двух случайных величин в степенной ряд определяет К. двумерного вероятностного распределения:

2539-142.jpg

Порядком К. 2539-143.jpg наз. сумму п+т. Совместными К. наз. те, для к-рых и п, и т отличны от 0. Для двумерного распределения Гаусса отличны от 0 только К. 1-го и 2-го порядков. Совместные К. описывают разл. статистич. связи между случайными величинами. Если все совместные К. равны 0. то случайные величины статистически независимы. Первый совместный К. 2539-144.jpg описывает корреляцию случайных величин. К. используют в теории случайных процессов и в статистич. физике, напр. для получения вириального разложения.

Лит.: Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973; Малахов А. Н., Ку-ЫУЛЯНТНЫЙ анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований. М.. 1978. А. Н. Малахов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.


.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "КУМУЛЯНТЫ" в других словарях:

  • Кумулянты — Общие сведения Полуинварианты или кумулянты были введены датским астрономом и математиком Торвальдом Николаем Тиле в 1889 году (по другим данным в 1903 году). Заметим что в русском языке иногда также используется название семиинварианты (от… …   Википедия

  • Полуинварианты — Полуинварианты, семиинварианты, кумулянты коэффициенты в разложении в ряд МакЛорена логарифма характеристической функции Общие сведения Полуинварианты или кумулянты были введены датским астрономом и математиком Торвальдом Николаем Тиле в 1889… …   Википедия

  • Полуинвариант — Полуинварианты, или семиинварианты, или кумулянты это коэффициенты в разложении логарифма характеристической функции случайной величины в ряд МакЛорена. Содержание 1 Определение 1.1 Через характеристическую функцию …   Википедия

  • Полиномы Белла — В математике, в частности в комбинаторике, полиномы Белла это полиномы вида где сумма берётся по всем последовательностям j1, j2, j3, ..., jn−k+1 неотрицательных целых чисел таким, что и …   Википедия

  • СЕМИИНВАРИАНТЫ — то же, что кумулянты. Физическая энциклопедия. В 5 ти томах. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988 …   Физическая энциклопедия

  • СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС — ф ция непрерывного времени ,значение к рой в каждый момент является случайной величиной, т …   Физическая энциклопедия

  • ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ — (статистическая теория возмущений) метод приближённого регулярного вычисления свободной энергии (или к. л. др. термодинамич. величины) физ. системы, аналогичный возмущений теории для энергии осн. состояния в квантовой механике. Построение Т. т. в …   Физическая энциклопедия

  • Тиле, Торвальд Николай — Торвальд Николай Тиле Thorvald Nicolai Thiele Дата рождения …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»