- КУМУЛЯНТЫ
- КУМУЛЯНТЫ
-
(от лат. cumulans - собирающий) (семиинварианты) случайной величины - Коэф. разложения логарифма характеристической функции случайной величины в степенной ряд:
К.
,
, ,
наз. ср. значением, дисперсией, асимметрией и
эксцессом случайной величины. Набор К. однозначно определяет характеристич. ф-цию
( и )и, следовательно, плотность вероятности W(x )случайной величины, если ряд (*) сходится для всех и. Существует связь между К. и моментами mk случайной величины, напр.
Для Гаусса распределения
отличны от нуля только два К.:
=т,
=D. К .
при s
3 описывают степень негауссовости вероятностного распределения случайной величины; если использовать ряд Эджворта
то коэф.
связаны с К., напр.
Разложение логарифма характеристич. ф-ции
для совокупности двух случайных величин в степенной ряд определяет К. двумерного вероятностного распределения:
Порядком К.
наз. сумму п+т. Совместными К. наз. те, для к-рых и п, и т отличны от 0. Для двумерного распределения Гаусса отличны от 0 только К. 1-го и 2-го порядков. Совместные К. описывают разл. статистич. связи между случайными величинами. Если все совместные К. равны 0. то случайные величины статистически независимы. Первый совместный К.
описывает корреляцию случайных величин. К. используют в теории случайных процессов и в статистич. физике, напр. для получения вириального разложения.
Лит.: Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973; Малахов А. Н., Ку-ЫУЛЯНТНЫЙ анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований. М.. 1978. А. Н. Малахов.
Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
.