СТОХАСТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
- СТОХАСТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
случайная функция интервала dX, определяемая формулой
(dX)I=Xt- Xs, I =(s, t],
для каждого процесса 
из класса семимартингалов S, рассматриваемых на стохастич. ба зисе 
В семействе С. д.
вводятся: аддитивная (А), мультипликативная (М) операции и операция умножения (Р) соответственно по формулам:
(стохастический интеграл, где Ф - локально ограниченный процесс, согласованный с потоком 
При этом оказывается, что
где 
-произвольное разбиение интервала (s, t], l. i. p.- предел по вероятности, 
В стохастическом исчислении важное место принадлежит правилу лдифференцирования
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
И. М. Виноградов.
1977—1985.
Смотреть что такое "СТОХАСТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ" в других словарях:
ИТО ФОРМУЛА — формула, по к рой вычисляется стохастический дифференциал функции от Ито процесса. Пусть (неслучайная) функция f(t, x), определенная при действительных tи х, дважды непрерывно дифференцируема по х, один раз непрерывно дифференцируема по tи пусть… … Математическая энциклопедия
ИТО ПРОЦЕСС — случайный процесс, имеющий стохастический дифференциал. Точнее, непрерывный случайный процесс Xt, заданный на вероятностном пространстве (W, F, Р) с нек рым неубывающим семейством {Ft}s подалгебр событий W, наз. процессом И т о по отношению к… … Математическая энциклопедия
Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора
