АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ
АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ
(autocorrelation) Измерение зависимости между значением какой-либо величины из временного ряда и ее предыдущими или последующими значениями. Автокорреляцией первого порядка называют зависимость между значением данной величины и ее непосредственно предшествующим или следующим значением. Предположим, что есть ряд данных xt, xt+1, xt+2 и т.д., где t – время. Если ряд стационарен, заменим каждый xt его отклонением от среднего значения ряда; если ряд имеет тренд, заменим каждый xt его отклонением от значения тренда. Обозначим эти отклонения zt, Zt+1, Zt+2 и т.д. Найдем для каждого t значение ztzt+1. Если математическое ожидание (expected value) наших построений равно нулю, автокорреляция первого порядка отсутствует; последовательно наблюдаемые значения независимы друг от друга. Если же математическое ожидание ztzt+1 не равно нулю, временной ряд имеет положительную или отрицательную автокорреляцию. Наличие автокорреляции второго и более высоких порядков устанавливается вычислением математических ожиданий ztzt+2, ztzt+3 и т.д. Положительная автокорреляция означает, что отклонения от равновесия (equilibrium) имеют тенденцию сохраняться от периода к периоду; отрицательная автокорреляция означает, что отклонения от равновесия имеют тенденцию к обратному движению. Многие экономические временные ряды, например ряд показателей безработицы (unemployment) или ряд темпов развития инфляции, демонстрируют положительную автокорреляцию.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". . 2000.


Экономический словарь. 2000.

Синонимы:

Смотреть что такое "АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ" в других словарях:

  • автокорреляция — автокорреляция …   Орфографический словарь-справочник

  • автокорреляция — сериальная корреляция Словарь русских синонимов. автокорреляция сущ., кол во синонимов: 1 • корреляция (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин …   Словарь синонимов

  • Автокорреляция — Автокорреляция  статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса  со сдвигом по времени. Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие… …   Википедия

  • Автокорреляция — [autocorrelation, serial correlation] — корреляционная связь (см. Корреляция) между значениями одного и того же случайного процесса  X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией …   Экономико-математический словарь

  • автокорреляция — – это корреляция (взаимосвязь) между наблюдениями временного ряда и значениями того же ряда, отстоящими на фиксированный интервал времени. При работе с дискретизированными временными рядами проще всего считать, что вычисляется корреляция между… …   Словарь социологической статистики

  • АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ — (англ. autocorrelation) способ обработки сигнала, при котором сигнал задерживается и затем задержанный сигнал умножается на первоначальный. Помогает выделить периодические составляющие сигнала. Большой психологический словарь. М.: Прайм ЕВРОЗНАК …   Большая психологическая энциклопедия

  • автокорреляция — Корреляционная связь (см. Корреляция) между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. При анализе временных рядов автокорреляционная …   Справочник технического переводчика

  • автокорреляция — autokoreliacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. autocorrelation vok. Autokorrelation, f rus. автокорреляция, f pranc. autocorrélation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • автокорреляция — autokoreliacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmo ląstelių, audinių, organų, sistemų sandaros ir funkcijų tarpusavio savaiminė priklausomybė. atitikmenys: angl. autocorrelation vok. Autokorrelation, f rus.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ — случайного процесса корреляция значений Термин употребляют (наряду с термином корреляционная функция ) в основном при изучении стационарных случайных процессов, для к рых А. зависит лишь от h(но Не от t). А. В. Прохоров …   Математическая энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»