Метод Якоби для линейных систем

У этого термина существуют и другие значения, см. Метод Якоби.

Метод Якоби — метод простой итерации для решения системы линейных алгебраических уравнений.

Постановка задачи

Возьмём систему линейных уравнений:

$A\vec{x}=\vec{b}$, где $A=\left( \begin{array}{ccc} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{array} \right),\quad \vec{b}=\left( \begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right)$

Или $\left\{ \begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n& = & b_{1} \\ \ldots ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \\ a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n & = & b_{n} \end{array} \right.$

Описание метода

Для того, чтобы построить итеративную процедуру метода Якоби, необходимо провести предварительное преобразование системы уравнений $A\vec{x}=\vec{b}$ к итерационному виду $\vec{x}=B\vec{x}+\vec{g}$. Оно может быть осуществлено по одному из следующих правил:

• $B = E-D^{-1}A = D^{-1}(D - A),\quad \vec{g}=D^{-1}\vec{b};$

• $B = -D^{-1}(L + U) = -D^{-1}(A - D),\quad \vec{g}=D^{-1}\vec{b}$

• $D^{-1}_{ii} = 1 / D_{ii}, D_{ii} \neq 0,\, i = 1,2, ..., n\quad;$

где в принятых обозначениях D означает матрицу, у которой на главной диагонали стоят соответствующие элементы матрицы A, а все остальные нули; тогда как матрицы U и L содержат верхнюю и нижнюю треугольные части A, на главной диагонали которых нули, $E$ — единичная матрица.

Тогда процедура нахождения решения имеет вид:

$\vec{x}^{(k+1)} = B \vec{x}^{(k)}+\vec{g},$

где $k$ счётчик итерации.

В отличие от метода Гаусса-Зейделя мы не можем заменять $x^{(k)}_i\,$ на $x^{(k+1)}_i$ в процессе итерационной процедуры, т.к. эти значения понадобятся для остальных вычислений. Это наиболее значимое различие между методом Якоби и методом Гаусса-Зейделя решения СЛАУ. Таким образом на каждой итерации придётся хранить оба вектора приближений: старый и новый.

Условие сходимости

Приведем достаточное условие сходимости метода.

Теорема. Пусть $\| B \| < 1\!$. Тогда при любом выборе начального приближения $\vec{x}^{(0)}\!$: метод сходится; скорость сходимости метода равна скорости сходимости геометрической прогрессии со знаменателем $q= \|B\|\!$; верна оценка погрешности: $\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}\| < q^k \, \|\vec{x}^{(0)}-\vec{x}\|\!$.

Условие остановки

Условие окончания итерационного процесса при достижении точности $\varepsilon$ в упрощённой форме имеет вид:

$\parallel x^{(k+1)}-x^{(k)}\parallel \le \varepsilon$

(Существует более точное условие окончания итерационного процесса, которое более сложно и требует дополнительных вычислений)^{[источник не указан 557 дней]}

Алгоритм

Ниже приведён алгоритм реализации на C++

#include <math.h>
#define eps 0.001 //желаемая точность 
 
..........................
 
void Jacobi (int N, double **A, double *F, double *X)
// N - размерность матрицы; A[N][N] - матрица коэффициентов, F[N] - столбец свободных членов,
// X[N] - начальное приближение, ответ записывается также в X[N];
{
        double * TempX = new double[N];
        double norm; // норма, определяемая как наибольшая разность компонент столбца иксов соседних итераций.
 
        do {
                for (int i = 0; i < N; i++) {
                        TempX[i] =- F[i];
                        for (int g = 0; g < N; g++) {
                                if (i != g)
                                        TempX[i] += A[i][g] * X[g];
                        }
                        TempX[i] /= -A[i][i];
                }
                norm = fabs(X[0] - TempX[0]);
                for (int h = 0; h < N; h++) {
                        if (fabs(X[h] - TempX[h]) > norm)
                                norm = fabs(X[h] - TempX[h]);
                        X[h] = TempX[h];
                }
        } while (norm > eps);
        delete[] TempX;
}

См. также

• Метод Гаусса — Зейделя

Для улучшения этой статьи по математике желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.