Книга: Б. Оксендаль «Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения»
|
Серия: "Лучший зарубежный учебник" Учебник по теории и приложениям случайных процессов известного норвежского математика, написанный простым, четким и ясным языком. Для его усвоения достаточно сведений по теории вероятностей в объеме вузовского курса. Автор опускает сложные для понимания доказательства теорем и делает упор на объяснение основных идей и методов. Достоинство книги - демонстрация тесной связи между теорией и практическими приложениями в различных технических областях вплоть до задач экологии и финансовой математики. Каждая глава содержит значительное число тщательно подобранных задач и упражнений с указаниями и решениями. Для студентов математических и прикладных специальностей университетов, технических и экономических вузов, для специалистов, применяющих современную теорию случайных процессов. Издательство: "Мир, АСТ" (2003) Формат: 60x88/16, 408 стр.
ISBN: 5-03-003477-3, 5-17-019776-4 |
См. также в других словарях:
Дифференциальные уравнения — Дифференциальное уравнение в математике это уравнение, связывающее значение некоторой неизвестной функции в некоторой точке и значение её производных различных порядков в той же точке. Дифференциальное уравнение содержит в своей записи… … Википедия
Дифференциальное уравнение — Дифференциальное уравнение уравнение, связывающее значение некоторой неизвестной функции в некоторой точке и значение её производных различных порядков в той же точке. Дифференциальное уравнение содержит в своей записи неизвестную функцию,… … Википедия
Дифур — Дифференциальное уравнение в математике это уравнение, связывающее значение некоторой неизвестной функции в некоторой точке и значение её производных различных порядков в той же точке. Дифференциальное уравнение содержит в своей записи… … Википедия
Стохастическое дифференциальное уравнение — (СДУ) дифференциальное уравнение, в котором один член или более имеют стохастическую природу, то есть представляют собой стохастический процесс (другое название случайный процесс). Таким образом, решения уравнения также оказываются… … Википедия
ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС — непрерывный марковский процесс X=X(t)с переходной плотностью p(s, х, t, у), удовлетворяющей следующим условиям: существуют функции a(t, х )и s2(f, x), называемые соответственно коэффициентами сноса и диффузии, такие, что для любого e>0 (причем … Математическая энциклопедия
Гихман, Иосиф Ильич — (26.5.1918 30.7.1985) советский математик, чл. кор. АН УССР (1965). Чл. КПСС с 1945. Участник Великой Отечественной войны. Род. в Умани (Черкасская обл.). Окончил Киев. ун т (1939), д р физико матем. наук (1956), проф. (1959). В 1947 65 работал в … Большая биографическая энциклопедия
