volatilité
21Modèle Black-Scholes — Le terme de Black Scholes est utilisé pour désigner trois concepts très proches : le modèle Black Scholes est un modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l action est un processus stochastique ; l équation… …
22Modèle black-scholes — Le terme de Black Scholes est utilisé pour désigner trois concepts très proches : le modèle Black Scholes est un modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l action est un processus stochastique ; l équation… …
23Option — Produits dérivés financiers Produits fermes Forwards (Contrat de gré à gré) Futures (Contrat à terme) Swaps (Échange financier) Produits optionnels Options et Warrants Credit default swap (couvertures de défaillance) …
24Analyse par les options réelles — L analyse par les options réelles (AOR) est un outil financier d aide à la décision en matière d investissement, directement inspiré des techniques d’options financières (« call » ou « put »). L’Option Réelle permet de prendre …
25DISTILLATION — La distillation est une des méthodes de séparation les plus importantes dont on dispose pour résoudre un mélange en ses divers constituants. Elle est fondée sur le fait qu’une phase vapeur surmontant un liquide bouillant et en équilibre avec ce… …
26Actif sous jacent — Option Une option est un produit dérivé, en finance de marché, qui donne le droit, lorsqu on l achète, ou l obligation, lorsqu on la vend, d acheter ou de vendre un actif financier à un prix fixé à l avance (strike) pendant un temps donné ou à… …
27Delta (finance) — Lettres grecques en mathématiques financières Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d évaluation d option, notamment de celui de Black… …
28Lettres Grecques En Mathématiques Financières — Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d évaluation d option, notamment de celui de Black et Scholes. Ces indicateurs calculent l impact… …
29Lettres grecques en mathematiques financieres — Lettres grecques en mathématiques financières Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d évaluation d option, notamment de celui de Black… …
30Lettres grecques en mathématiques financières — Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d évaluation d option, notamment de celui de Black et Scholes. Ces indicateurs calculent l impact… …
