term structure of interest rates
71Структура сроков погашения — MATURITY STRUCTURE Распределение портфеля ценных бумаг по срокам их погашения. Если инвестор хочет иметь постоянный приток наличных средств, он может сформировать портфель ценных бумаг, срок погашения которых распределен поэтапно сначала… …
72Kenneth Singleton — Kenneth Jan Ken Singleton is an American economist. He is a leading figure in empirical financial economics, and a faculty member at Stanford University. His recent research in econometric methods for estimation and testing of dynamic asset… …
73Jonathan E. Ingersoll — Jonathan Edwards Jon Ingersoll, Jr. is an American economist. He is currently the Adrian C. Israel Professor at Yale School of Management, having previously taught at the University of Chicago.Jonathan Ingersoll s research area is finance,… …
74Financial Econometrics — People working in the finance industry often use econometric techniques in a range of activities. For example in support of portfolio management, risk management and in the analysis of securities. The sort of topics that financial econometricians …
75Wurzel-Diffusionsprozess — Drei Pfade von Wurzel Diffusionsprozessen Der Wurzel Diffusionsprozess (daneben ist auch im deutschsprachigen Raum die englische Bezeichnung square root diffusion gebräuchlich) ist ein stochastischer Prozess, der über eine stochastische… …
76Modele Cox-Ingersoll-Ross — Modèle Cox Ingersoll Ross Le modèle Cox Ingersoll Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financières pour modéliser l évolution des taux d intérêt court terme. Il s agit de la solution de l équation différentielle stochastique (EDS) où X0 est… …
77Modèle Cox-Ingersoll-Ross — Le modèle Cox Ingersoll Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financières pour modéliser l évolution des taux d intérêt court terme. Il s agit de la solution de l équation différentielle stochastique (EDS) où X0 est positif, et B est un… …
78Modèle cox-ingersoll-ross — Le modèle Cox Ingersoll Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financières pour modéliser l évolution des taux d intérêt court terme. Il s agit de la solution de l équation différentielle stochastique (EDS) où X0 est positif, et B est un… …
79Processus CIR — Le processus CIR (d après ses créateurs John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, et Stephen A. Ross) est un processus stochastique défini par l équation différentielle stochastique suivante: où θ et σ sont des paramètres positifs. Il peut être défini… …
80ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — (term structure of interest rates) Взаимосвязь между доходами (yields) от ценных бумаг с фиксированным процентом (таких, как государственные ценные бумаги) и сроком их погашения. Одним из важнейших факторов, влияющих на временную структуру… …
