processus ergodique
1processus ergodique — ergodinis procesas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. ergodic process vok. ergodischer Prozeß, m rus. эргодический процесс, m pranc. processus ergodique, m …
2Processus stationnaire — Pour accéder aux propriétés essentielles d un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu). Le problème est largement simplifié si le… …
3ergodique — ● ergodique adjectif (allemand Ergoden, grec hodos, chemin) Se dit, pour un processus aléatoire stationnaire, d une hypothèse selon laquelle les caractéristiques statistiques, déduites des valeurs moyennes calculées à partir des valeurs à un même …
4ERGODIQUE (THÉORIE) — Ergodique vient du mot grec 﨎福塚礼益 qui signifie travail. C’est en effet d’un problème de mécanique que la théorie ergodique est issue. À l’origine se trouve une hypothèse de la théorie cinétique des gaz, audacieusement posée par L. Boltzmann en… …
5Processus de gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …
6Processus de Markov — En mathématiques, un processus de Markov est un processus stochastique possédant la propriété de Markov. Dans un tel processus, la prédiction du futur à partir du présent n est pas rendue plus précise par des éléments d information concernant le… …
7Processus continu — Pour les articles homonymes, voir Processus. La notion de processus continu correspond à un type de processus stochastique utilisé dans la description des signaux physiques, fonctions généralement régulières du temps. Le présent article aborde en …
8Processus de Gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …
9Processus de Bernoulli — En probabilités et en statistiques, un processus de Bernoulli est un processus stochastique discret qui consiste en une suite de variables aléatoires indépendantes qui prennent leurs valeurs parmi deux symboles. Prosaïquement, un processus de… …
10Processus CIR — Le processus CIR (d après ses créateurs John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, et Stephen A. Ross) est un processus stochastique défini par l équation différentielle stochastique suivante: où θ et σ sont des paramètres positifs. Il peut être défini… …