probability of default
1Probability of default — Basel II Bank for International Settlements Basel Accords Basel I Basel II Background Banking Monetary policy Central bank Risk …
2Probability of Default — Die Ausfallwahrscheinlichkeit (häufig kurz als „PD“ bezeichnet, von engl. Probability of Default) bezeichnet eine statistische Größe, die, je nach Zusammenhang, die Wahrscheinlichkeit des Versagens oder einer Störung eines Systems oder einer… …
3probability of default — skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Tikimybė, kad per vienus metus skolininkas neįvykdys įsipareigojimų. atitikmenys: angl. probability of default šaltinis Lietuvos banko valdybos 2006 m.… …
4Default trap — The default traps in sovereign borrowing refers to the idea that once a country falls into a default, it is more likely to default again in the future, compared to another country with identical future output ability. The idea of default traps is …
5Default Model — A type of model used by financial institutions to determine the likelihood of a default on credit obligations by a corporation or sovereign entity. These statistical models often use regression analysis (analyzing changes to certain market… …
6Default Probability — The degree of likelihood that the borrower of a loan or debt will not be able to make the necessary scheduled repayments. Should the borrower be unable to pay, they are then said to be in default of the debt, at which point the lenders of the… …
7Exposure At Default - EAD — A total value that a bank is exposed to at the time of default. Each underlying exposure that a bank has is given an EAD value and is identified within the bank s internal system. Using the internal ratings board (IRB) approach, financial… …
8Loss Given Default — (LGD) ist in der Kreditrisikosteuerung die Bezeichnung für die Verlustquote. Der LGD ist neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default; oder häufig kurz als PD bezeichnet) und dem Exposure at Default (= ausstehendes Obligo im… …
9Loss Given Default — (LGD) est un des trois indicateurs de risque de crédit de la réglementation Bâle II correspondant à la perte en cas de défaut. Voir aussi EAD (Exposure At Default) PD (Probability Of Default) RWA (Risk Weighted Assets) Portail de la finance …
10Credit default swap — If the reference bond performs without default, the protection buyer pays quarterly payments to the seller until maturity …
