Моментум (технический анализ)

Моментум (технический анализ)

Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (англ. Momentum, Rate of Change (RoC)) являются одними из самых простых индикаторов, используемых в техническом анализе, и представляют собой разницу между текущей ценой и ценой N периодов назад.

Моментум

Моментум вычисляется как простая разница цен:

$M_N = P_0 - P_N\,$,

где $M_N\,$ — моментум за N периодов, $P_0\,$ — текущая цена, $P_N\,$ — цена N периодов назад.

Скорость изменения

Скорость изменения представляет собой отношение моментума за N периодов к цене N периодов назад, т.е. выражает относительную разницу цен:

$RoC = \frac{M_N}{P_N}*100% = \frac{P_0 - P_N}{P_N}*100%$

Интерпретация

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с + на - интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с - на +  — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением: $P_0 - P_N\,$, и, следовательно, совпадают.

Ссылки

• Flash demo для Моментум
• Индикатор Momentum