Диверсифицикация

Рыночный риск (en:market risk) — это риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов.

Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, т. е. источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы — индексы рынков, кривые процентных ставок и т. д.

Существует четыре стандартных формы рыночных рисков:

• Фондовый риск (en:equity risk) — риск снижения цены акций
• Процентный риск (en:interest rate risk) — риск изменения процентных ставок
• Валютный риск (en:currency risk) — риск изменения курсов валют
• Товарный риск (en:commodity risk) — риск изменения цен товаров.

Часто фондовый и товарный риск объединяется в одну категорию — ценовой риск.

Для оценки рыночных рисков широко применяется методика оценки рисков VAR.

Для ограничения рыночных рисков используются позиционные лимиты и лимиты на VAR портфеля. Позиционные лимиты позволяют ограничить позицию по определённым инструментам.