Регрессионный анализ


Регрессионный анализ

Регрессио́нный (линейный) анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X_1, X_2, ..., X_p на зависимую переменную Y. Независимые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные — критериальными. Терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных (см. Ложная корреляция), а не причинно-следственные отношения.

Содержание

Цели регрессионного анализа

  1. Определение степени детерминированности вариации критериальной (зависимой) переменной предикторами (независимыми переменными)
  2. Предсказание значения зависимой переменной с помощью независимой(-ых)
  3. Определение вклада отдельных независимых переменных в вариацию зависимой

Регрессионный анализ нельзя использовать для определения наличия связи между переменными, поскольку наличие такой связи и есть предпосылка для применения анализа.

Математическое определение регрессии

Строго регрессионную зависимость можно определить следующим образом. Пусть Y, X_1, X_2, ..., X_p — случайные величины с заданным совместным распределением вероятностей. Если для каждого набора значений X_1=x_1, X_2=x_2, ..., X_p=x_p определено условное математическое ожидание

y(x_1,x_2, ..., x_p)=E(Y|X_1=x_1, X_2=x_2, ..., X_p=x_p) (уравнение регрессии в общем виде),

то функция y(x_1,x_2, ..., x_p) называется регрессией величины Y по величинам X_1, X_2, ..., X_p, а её график — линией регрессии Y по X_1, X_2, ..., X_p, или уравнением регрессии.

Зависимость Y от X_1, X_2, ..., X_p проявляется в изменении средних значений Y при изменении X_1, X_2, ..., X_p. Хотя при каждом фиксированном наборе значений X_1=x_1, X_2=x_2, ..., X_p=x_p величина Y остаётся случайной величиной с определённым рассеянием.

Для выяснения вопроса, насколько точно регрессионный анализ оценивает изменение Y при изменении X_1, X_2, ..., X_p, используется средняя величина дисперсии Y при разных наборах значений X_1, X_2, ..., X_p (фактически речь идет о мере рассеяния зависимой переменной вокруг линии регрессии).

Метод наименьших квадратов (расчёт коэффициентов)

На практике линия регрессии чаще всего ищется в виде линейной функции Y=b_0+b_1X_1+b_2X_2+...+b_NX_N (линейная регрессия), наилучшим образом приближающей искомую кривую. Делается это с помощью метода наименьших квадратов, когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых {Y} от их оценок \hat{Y} (имеются в виду оценки с помощью прямой линии, претендующей на то, чтобы представлять искомую регрессионную зависимость):

\sum_{k=1}^{M} (Y_k-\hat{Y_k})^2 \to min

(M — объём выборки). Этот подход основан на том известном факте, что фигурирующая в приведённом выражении сумма принимает минимальное значение именно для того случая, когда Y=y(x_1,x_2,...x_N).

Для решения задачи регрессионного анализа методом наименьших квадратов вводится понятие функции невязки:

\sigma(\bar{b})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{M}{(Y_k-\hat{Y}_k)^2}

Условие минимума функции невязки:

\left\{ \begin{matrix}
\frac{d\sigma(\bar{b})}{db_i}=0 \\
i=0...N
\end{matrix} \right.
\Leftrightarrow
\left\{ \begin{matrix}
\sum_{i=1}^{M}{y_i}=\sum_{i=1}^{M}{\sum_{j=1}^{N}{b_jx_{i,j}}}+b_0M \\
\sum_{i=1}^{M}{y_ix_{i,k}}=\sum_{i=1}^{M}{\sum_{j=1}^{N}{b_jx_{i,j}x_{i,k}}}+b_0\sum_{i=1}^{M}{x_{i,k}} \\
k=1...N
\end{matrix} \right.

Полученная система является системой N+1 линейных уравнений с N+1 неизвестными b_0...b_N

Если представить свободные члены левой части уравнений матрицей

B=\left\{ \begin{matrix}
\sum_{i=1}^{M}{y_i} \\
\sum_{i=1}^{M}{y_ix_{i,1}} \\
... \\
\sum_{i=1}^{M}{y_ix_{i,N}}
\end{matrix} \right\}

а коэффициенты при неизвестных в правой части матрицей

A=\left\{ \begin{matrix}
M & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,1}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,2}} & ... & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,N}} \\
\sum_{i=1}^{M}{x_{i,1}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,1}x_{i,1}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,2}x_{i,1}} & ... & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,N}x_{i,1}} \\
\sum_{i=1}^{M}{x_{i,2}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,1}x_{i,2}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,2}x_{i,2}} & ... &  \sum_{i=1}^{M}{x_{i,N}x_{i,2}} \\
... & ... & ... & ... & ... \\
\sum_{i=1}^{M}{x_{i,N}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,1}x_{i,N}} & \sum_{i=1}^{M}{x_{i,2}x_{i,N}} & ... &  \sum_{i=1}^{M}{x_{i,N}x_{i,N}}
\end{matrix} \right\}

то получаем матричное уравнение: A \times X = B, которое легко решается методом Гаусса. Полученная матрица будет матрицей, содержащей коэффициенты уравнения линии регрессии:

X=\left\{ \begin{matrix}
b_0 \\
b_1 \\
... \\
b_N
\end{matrix} \right\}

Для получения наилучших оценок необходимо выполнение предпосылок МНК (условий Гаусса−Маркова). В англоязычной литературе такие оценки называются BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) − наилучшие линейные несмещенные оценки.

Интерпретация параметров регрессии

Параметры b_i являются частными коэффициентами корреляции; (b_i)^2 интерпретируется как доля дисперсии Y, объяснённая X_i, при закреплении влияния остальных предикторов, то есть измеряет индивидуальный вклад X_i в объяснение Y. В случае коррелирующих предикторов возникает проблема неопределённости в оценках, которые становятся зависимыми от порядка включения предикторов в модель. В таких случаях необходимо применение методов анализа корреляционного и пошагового регрессионного анализа.

Говоря о нелинейных моделях регрессионного анализа, важно обращать внимание на то, идет ли речь о нелинейности по независимым переменным (с формальной точки зрения легко сводящейся к линейной регрессии), или о нелинейности по оцениваемым параметрам (вызывающей серьёзные вычислительные трудности). При нелинейности первого вида с содержательной точки зрения важно выделять появление в модели членов вида X_1X_2, X_1X_2X_3, свидетельствующее о наличии взаимодействий между признаками X_1, X_2 и т. д (см. Мультиколлинеарность).

См. также

Ссылки

  • www.kgafk.ru — Лекция на тему «Регрессионный анализ»
  • www.basegroup.ru — методы отбора переменных в регрессионные модели

Литература

  • Норман Дрейпер, Гарри Смит Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия = Applied Regression Analysis. — 3-е изд. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 912. — ISBN 0-471-17082-8
  • Радченко Станислав Григорьевич, Устойчивые методы оценивания статистических моделей: Монография. — К.: ПП «Санспарель», 2005. — С. 504. — ISBN 966-96574-0-7, УДК: 519.237.5:515.126.2, ББК 22.172+22.152
  • Радченко Станислав Григорьевич, Методология регрессионного анализа: Монография. — К.: "Корнийчук", 2011. — С. 376. — ISBN 978-966-7599-72-0



Wikimedia Foundation. 2010.