Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (англ. TSA — The Standardized Approach) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Бизнес-линия β
Корпоративные финансы 18%
Торговля и продажи 18%
Розничный банкинг 12%
Коммерческий банкинг 15%
Платежи и расчеты 18%
Агентские услуги 15%
Управление активами 12%
Розничный брокеридж 12%

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

OR_{TSA}=\frac {1}{n}\sum^n_{i=1} \max (0;\sum^8_{j=1} \beta_j GI_{ij})

где n=3 - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

GI_{ij} - величина индикатора риска (валового дохода) по j-ой бизнес-линии (j=1..8) в i-м году;

\beta_j - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для j-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор m=0,035. При этом бета-коэффициенты такие же.

См. также


Wikimedia Foundation. 2010.

Нужно написать реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Стандартизированный подход (операционный риск)" в других словарях:

  • Операционный риск — (англ. Operational risk) риск, связанный с выполнением компанией бизнес функций, включая риски мошенничества и внешних событий. Чаще всего принимается определение, данное в Базель II: Операционный риск риск убытка в результате неадекватных… …   Википедия

  • Подход базового индикатора — (BIA англ. Basic Indicator Approach) упрощенный подход к оценке операционного риска в банках, предложенный в Базеле II для целей оценки достаточности капитала. В данном подходе в качестве количественного индикатора выступает средний валовой… …   Википедия

  • Базель II — документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»