Скользящая средняя (индикатор)


Скользящая средняя (индикатор)
Годовая скользящая средняя на графике РАО ЕЭС в 2004—2008 годах (до окончания торгов по бумаге)

Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее сре́днее (англ. moving average, англ. MA) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего[1][2][3]. Скользящее среднее — один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, относящийся к трендовым индикаторам[1].

Содержание

Теоретическое обоснование

Скользящая средняя является фильтром низких частот, то есть пропускает низкочастотную активность (долгосрочные циклы и их линии трендов), отсекая высокочастотные — случайные колебания[3].

Методика построения

Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней[1][2].

Вид скользящей средней и период построения (количество временных периодов, по которому осуществляется усреднение[1]; иногда называется порядком[2] или временным окном[3] или длиной[3]) выбирается трейдером на своё усмотрение и зависит от горизонта торговли, волатильности рынка и инструмента[1]. Причём, в разные промежутки времени могут использоваться различные виды скользящих средних и разные периоды построения[1]. Выбор данных параметров считается настолько сложным, что стал отдельной ветвью технического анализа[2]. Однако в общем случае признаётся, что чем больше время прогноза, тем больший порядок необходимо выбрать для скользящей средней, и наоборот[2][1].

Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия[1][4].

Торговая стратегия

Наиболее популярной считается стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз[1][2][4]. И то и другое явление называют пробоем[3].

Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи[2][4].

Фильтрация сигналов

Обычно индикатор даёт достаточно много ложных сигналов к покупке/продаже. Для минимизации данного явления применяется несколько методов:

  • Решение о покупке/продаже принимается, если между графиками цены и скользящей средней после её пробоя установилось расстояние равное определённому количеству минимальных изменений цены для инструмента[2].
  • Решение о покупке/продаже принимается, если после пробоя скользящей средней прошло какое-то установленное время, но тенденция не изменилась[2].
  • По методу процентного конверта. Вместо одной скользящей средней строится две линии: одна выше, а другая ниже, отстоящие от рассчитанного скользящего среднего на определённый процент. Решение о покупке принимается после пересечения графиком цены верхней линии снизу вверх и наоборот, решение о продаже принимается после пересечения графиком цени нижней линии сверху вниз[2].
  • По методу полосы. Вместо скользящей средней, построенной по цене закрытия, строятся две скользящие средние по максимальной и минимальной цене. Решения принимаются при пересечении этих линий графиком цены аналогичным методу процентного конверта способом[2].

В 1992 году Тушар Шонде[5] (англ. Tushar Chande) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — VIDYA[6][3]. В 1995 году Перри Кауфманом (англ. Perry J. Kaufman) предложил свою версию подобного технического индикатора — Адаптивная скользящая средняя Кауфмана[6].

Особенности использования

В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад[2].

Достоинства

  • Любому изменению тренда предшествует прорыв кривой скользящей средней определённого вида, рассчитанного за определённый период[1].
  • Полная автоматизация принятия решения[2].
  • Наиболее эффективный инструмент при ярко выраженных трендах[2].
  • Простота использования и доступность понимания[2].
  • Многофункциональность[3].

Недостатки

  • Запаздывание сигнала[1].
  • Значительное число ложных сигналов[1], особенно при боковом тренде[2].

Дополнительные способы использования

Скользящие средние можно применять не только к ряду цен, но и к произвольным рядам, например, к другим индикаторам, интерпретируя результат описанным выше способом[1].

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Стивен Б. Акелис Скользящие средние значения (Moving Averages) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 26—29. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
    Стивен Б. Акелис Скользящие средние значения (Moving Averages) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 198-205. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Эрлих А. А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Прикладное пособие. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 176 с. ISBN 5-86225-346-7
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик. Энциклопедия торговых стратегий -М. Альпина Паблишер, 2002. 400 с. — ISBN 5-94599-028-0
  4. 1 2 3 Якимкин В. Н. Финансовый дилинг. Технический анализ. — М.: ИКФ Омега-Л, 2005—480 с. ISBN 5-98119-632-7
  5. Иногда переводится как Чанд.
  6. 1 2 Динамические скользящие средние. Часть 2. // Константин Копыркин, «Современный трейдинг», № 5-6, 2001. С. 8-12.



Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Скользящая средняя (индикатор)" в других словарях:

  • Скользящая средняя (значения) — Скользящая средняя, скользящее среднее (англ. moving average): Скользящая средняя  семейство функций, значение которых в каждой точке определения равно среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящая средняя… …   Википедия

  • Скользящая средняя — У этого термина существуют и другие значения, см. Скользящая средняя (значения). График исходной функции (синий) и его скользящая средняя (красная) с шириной окна n = 2 …   Википедия

  • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана — (AMA, KAMA, AMkA от англ. Kaufman s Adaptive Moving Average)  технический индикатор, разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и… …   Википедия

  • Экспоненциальная скользящая средняя — Графики EMA с периодами 10 (1), 20 (2) и 30 (3) Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) трендовый индикатор технического анализа. Экспоненциальные скользящие средние вычисляются по формуле: EMA(t) = K x Price(t) + (1 K) x EMA(t  1), где… …   Википедия

  • Индикатор MACD — (Майсди) Основные понятия индикатора MACD, торговля с использованием MACD (Moving Average Convergence Divergence) Индикатор ковергенции дивергенции скользящих средних Описание индикатора линейный MACD, анализ линейного MACD, анализ MACD… …   Энциклопедия инвестора

  • Индикатор MACD — График MACD с параметрами 12, 26, 9. Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence  схождение/расхождение скользящих средних)  технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( …   Википедия

  • Индикатор — (Indicator) Индикатор это информационная система, вещество, прибор, устройство, отображающий изменения какого либо параметра Индикаторы графиков валютного рынка форекс, какие они бывают и где их можно скачать? Описание индикаторов MACD,… …   Энциклопедия инвестора

  • Индикатор Стохастик — (Stochastic Oscillator) Стохастический осциллятор, описание Stochastic, версии трендового индикатора Stochastic, Торговые сигналы индикатора Стохастик Добавление индикатора Stochastics на график торгового терминала Metatrader (MT), настройка… …   Энциклопедия инвестора

  • Технический индикатор — Окно торгового терминала в котором совмещены графики цены с графиком стохастического осциллятора. Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа …   Википедия

  • Ma — MA, Ma (латиница): ISO 3166 код страны и национальный домен верхнего уровня Марокко (.ma). mA  миллиампер. Скользящее среднее (от англ. moving average): Скользящая средняя (статистика). Скользящая средняя (индикатор). Скользящая средняя …   Википедия