Банковский риск


Банковский риск

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Содержание

Кредитный риск

Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Можно выделить четыре основных причины возникновения кредитного риска:

  1. Неблагоприятные изменения в экономической системе страны, региона; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики, ведущие к снижению деловой активности заемщиков.
  2. Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с изменениями в экономической, деловой, политической или социальной сферах.
  3. Изменения в рыночной стоимости или потеря качества обеспечения (в первую очередь залога).
  4. Недобросовестность заемщика, злоупотребление в использовании кредита, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика (гудвила).

Рыночный риск

Рыночный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

Фондовый риск

Фондовый риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Валютный риск

Валютный риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

Процентный риск

Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.

Основные источники процентного риска:

  • несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
  • несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);
  • изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности);
  • для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск);
  • широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск).

Операционный риск

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — риск возникновения убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Страновой риск

Страновой риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Правовой риск

Правовой риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации).

Риск потери деловой репутации

Риск потери деловой репутации — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучёте или недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.

См. также



Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Банковский риск" в других словарях:

  • Банковский риск — риск, которому подвергаются коммерческие банки. См. также: Предпринимательские риски Коммерческие банки Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • БАНКОВСКИЙ РИСК — опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями. Различают следующие их виды: кредитный риск, валютный риск, процентный риск, риск несбалансированной ликвидности и риск банковских… …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • БАНКОВСКИЙ РИСК — экон. опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями. Различают следующие их виды кредитный риск, валютный риск, процентный риск, риск несбалансированной ликвидности и риск банковских… …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

  • РИСК БАНКОВСКИЙ — риск, которому подвергаются коммерческие банки. Экономический словарь. 2010 …   Экономический словарь

  • РИСК — (risk) Ситуация, когда результат какого либо действия неочевиден и неоднозначен и может быть несколько исходов результатов. Термином риск обычно пользуются для описания неопределенности в ситуации, когда фактический результат какого либо действия …   Экономический словарь

  • риск —    опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью… …   Словарь экономических терминов

  • РИСК БАНКОВСКИЙ — (см. БАНКОВСКИЙ РИСК) …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • Банковский акцепт — (bank bill) Переводной вексель, выпущенный или гарантированный (акцептованный) банком. Он предпочтительнее торгового векселя, так как риск неплатежа по нему ниже, поэтому он может быть учтен по более благоприятной ставке, хотя это в некоторой… …   Финансовый словарь

  • Банковский Акцепт — (bank bill) Вексель, выпущенный или гарантированный (акцептованный) банком. Он предпочтительнее торгового векселя, так как риск неплатежа по нему ниже, поэтому он может быть учтен по более благоприятной ставке. Бизнес. Толковый словарь. М.: ИНФРА …   Словарь бизнес-терминов

  • РИСК, БАНКОВСКИЙ СИСТЕМНЫЙ — риск того, что невыполнение обязательств одним банком начнет цепную реакцию и приведет к кризису всей банковской системы; риск, относящийся ко всей банковской системе; платежные системы обычно имеют правила, призванные предотвратить такие события …   Большой экономический словарь

Книги

  • Риск-менеджмент. Учебник, В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. Реализован целостный подход к созданию и функционированию систем управления рисками организаций независимо от их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны страховой,… Подробнее  Купить за 1600 грн (только Украина)
  • Риск-менеджмент. Учебник, В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. Реализован целостный подход к созданию и функционированию систем управления рисками организаций независимо от их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны страховой,… Подробнее  Купить за 1133 руб
  • Риск-менеджмент. Учебник, В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. Реализован целостный подход к созданию и функционированию систем управления рисками организаций независимо от их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны страховой,… Подробнее  Купить за 1133 руб
Другие книги по запросу «Банковский риск» >>