Williams %R

Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).

Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams' percent range) — технический индикатор определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды^[1][2][3][4].

Авторство

Некоторые авторы^[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу (англ.)русск. после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ. How I made one million dollars last year trading commodities)^[1], однако, другие исследователи^[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая^[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн (англ.)русск., известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора^[3].

Методика вычисления

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

$\textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} \cdot 100,$

где $\textit{%R}_t$ — значение индикатора Williams %R в момент $t$, $close_{t}$ — цена закрытия в момент $t$, $high_i$ — самая высокая цена периода $i$, $low_i$ — самая низкая цена периода $i$, $100$ — коэффициент приведения.

Торговые стратегии

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах $[-100; 0]$, причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

• Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
• Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Связь с другими индикаторами

Разность между $\textit{%K}_t$ стохастического осциллятора и $\textit{%R}_t$ в любой момент $t$ равна $1$:

$\textit{%K}_t - \textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} - \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i) - close_{t} + \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = 1.$

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities - Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.
2. ↑ ^{1 2} Стивен Б. Акелис Уильямса процентный диапазон (William's %R) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 246—247. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
3. ↑ ^{1 2 3} ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
4. ↑ ^{1 2} Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.

Литература

• Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.