Индекс относительной силы

Индекс относительной силы
График цены (сверху) и индикатор RSI (снизу).

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены[1]. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

Индикатор разработан У.Уайлдером и был опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Уайлдер советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы[2].

Содержание

Расчет

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», то есть цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

 U = close_{today} - close_{yesterday}
 D = 0

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

 U = 0
 D = close_{yesterday} - close_{today}

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (англ. Relative Strength, RS):

RS = { EMA[N] \; of \; U \over EMA[N] \; of \; D }

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

RSI = 100 - { 100 \over (1 + RS) }


Следует заметить, что:

  1. Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).
  2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения  D = 0 . В этом случае необходимо принимать: RSI = 100 .

Сигналы

  • перекупленность/перепроданность — когда значение индикатора RSI ближе к отметке «100 %» или «0 %», соответственно
  • расхождение — когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
  • фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и могут «предсказывать» окончание тренда
  • тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленного события

Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.

Дивергенция на RSI

Еще один сигнал который дает RSI — это дивергенция (расхождение). Дивергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.

RSI в качестве фильтра

Также RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.

См. также

Примечания

  1. Стивен Б. Акелис Относительной силы индекс (Relative Strength Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 152—153. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
  2. Тони Тернер. Краткосрочный трейдинг: Руководство для начинающих. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — С. 365 — ISBN 978-5-9614-1711-1



Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Индекс относительной силы" в других словарях:

  • Индекс относительной силы — опережающий или совпадающий осциллятор, который определяет силу бычьих или медвежьих настроений некоторого периода времени. Индекс относительной силы отслеживает изменения в ценах закрытия в течение этого периода. По английски: Relative strength… …   Финансовый словарь

  • Индекс относительной силы RSI — (Relative strength index) индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа  «голова плечи»,… …   Википедия

  • Индекс деловой активности — (Business index) Определение индекса деловой активности, расчет индекса деловой активности Информация об определении индекса деловой активности, расчет индекса деловой активности Содержание Содержание Определение термина О чем говорят индексы… …   Энциклопедия инвестора

  • Индикатор — (Indicator) Индикатор это информационная система, вещество, прибор, устройство, отображающий изменения какого либо параметра Индикаторы графиков валютного рынка форекс, какие они бывают и где их можно скачать? Описание индикаторов MACD,… …   Энциклопедия инвестора

  • Технический индикатор — Окно торгового терминала в котором совмещены графики цены с графиком стохастического осциллятора. Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа …   Википедия

  • Индикатор MACD — График MACD с параметрами 12, 26, 9. Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence  схождение/расхождение скользящих средних)  технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( …   Википедия

  • Technical analysis — Цена и объём английского биржевого индекса FTSE. Резкое падение объёма торгов не оказывает влияния на цену Цена и объём индийского биржевого индекса BSE. Цена повторяет FTSE. Здесь различимы точки сильного увеличения объёма  на графике можно… …   Википедия

  • Гранд Капитал — (Grand Capital) Содержание Содержание Информация о О Для Гранд Капитал Для Гранд Капитал обучение и бонусы Ввод вывод средств Торговый терминал Grand Capital Партнерские программы Гранд Капитал Информация о брокере Гранд Капитал Находится на… …   Энциклопедия инвестора

  • Рынок труда — (Labor market) Рынок труда это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу Определение рынка труда, определение рабочей силы, структура рынка труда, субъекты рынка труда, конъюнктура рынка труда, сущность открытого и скрытого рынка… …   Энциклопедия инвестора

  • ГОСТ Р 53636-2009: Целлюлоза, бумага, картон. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 53636 2009: Целлюлоза, бумага, картон. Термины и определения оригинал документа: 3.4.49 абсолютно сухая масса: Масса бумаги, картона или целлюлозы после высушивания при температуре (105 ± 2) °С до постоянной массы в условиях,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»