- Exposure at default
-
Exposure at default (EAD) — параметр риска, использующийся для вычисления экономического или регулятивного капитала банковских организаций по методике Базель II. Означает общие кредитные потери в момент невыполнения кредитных обязательств (дефолта).
Способ вычисления EAD
EAD вычисляется по основной и расширенной методике. В основной методике (F-IRB) EAD считается по формулам, которые предоставляются регуляторами рынка. Расширенная методика (A-IRB) позволяет банкам вычислять EAD с большей гибкостью собственными моделями рисков.
Ссылки
- Exposure at Default Информация и бесплатный мини-экзамен
- http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
- http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
- http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
- http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)
На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии. Пожалуйста, воспользуйтесь подсказкой и установите ссылки в соответствии с принятыми рекомендациями.Категории:- Финансовое регулирование
- Банковское право
- Риск-менеджмент
Wikimedia Foundation. 2010.