Стресс-тестирование

Стресс-тестирование

Стресс-тестирование — одна из форм тестирования, которая используется для определения устойчивости системы или юридического лица в условиях превышения пределов нормального функционирования.

Программное обеспечение

Оборудование

Финансы

Вместо того чтобы делать финансовые прогнозы по методу "наилучшей оценки", компании или ее регулирующие органы предпочитают стресс-тестирование, где они смотрят на то, как ведут себя финансовые инструменты в случае определенной стрессовой ситуации, например:

  • Что случится, если фондовые рынки обрушатся более чем на X% в этом году?
  • Что произойдет, если ВВП падает на Z% в течение данного года?
  • Что произойдет, если процентные ставки вырастут, по крайней мере на Y%?
  • Что делать, если половина инструментов в портфеле будет расторгнута через пять лет?
  • Что произойдет, если цена на нефть вырастет на 200%?

Этот тип анализа становится все более распространенным, и применяется различными государственными органами (например, FSA в Великобритании) и межправительственными организациями (такими как EBA и Международный валютный фонд) в качестве нормативного требования на определенные финансовые институты для обеспечения адекватного уровня распределения капитала на покрытие потенциальных убытков, понесенных во время экстремальных, но правдоподобных событий. Акцент на адекватность (с поправкой на риск) определения капитала был усилен путем изменения банковского законодательства (Базель II). Модели стресс-тестирования обычно позволяют не только учесть отдельные риск-факторы, но и комбинации различных событий. Обычно существует возможность проверить текущее воздействие известных исторических сценариев (например, дефолта в России в 1998 году и 9/11) на состояние ликвидности этого учреждения.

Модели стресс-тестирования показывают насколько портфель устойчив при реализации прогнозов и дают понимание о возможных уязвимостях. Хотя экстремальные явления нельзя спрогнозировать, изучение их влияния на эффективность работы организации укрепляет понимание ситуации.

Определение стресс-тестов

Модель стресс-теста определяет сценарий, использующий специальный алгоритм для определения ожидаемого воздействия на возврат портфеля в случае реализации сценария.

Существуют три типа сценариев:

  • Экстремальные события: в качестве события часто используют уже происходившее историческое событие.
  • Шок риск-фактора: шок любого фактора в выбранной модели риска на заданную пользователем сумму. Фактор воздействия остается неизменным, а для оценки возврата используется ковариационная матрица связи с риск-фактором.
  • Внешний риск-фактор: фактором риска является любой макроэкономический индекс (например, цены на нефть, цены на недвижимость), либо устанавливаемые индексы (например, курсы валют).

Wikimedia Foundation. 2010.

Синонимы:

Смотреть что такое "Стресс-тестирование" в других словарях:

  • Стресс-тестирование — (stress testing) – совокупность аналитических приемов, позволяющих выявить чувствительность банковских портфелей к возможным экстремальным событиям. Стресс тесты получают обычно широкое распространение в предкризисные и кризисные периоды, когда… …   Экономико-математический словарь

  • стресс-тестирование — сущ., кол во синонимов: 1 • тестирование (10) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Стресс-тестирование программного обеспечения — Стресс тестирование (англ. Stress Testing) один из видов тестирования программного обеспечения, которое оценивает надёжность и устойчивость системы в условиях превышения пределов нормального функционирования. Стресс тестирование особенно… …   Википедия

  • тестирование в предельных режимах, стресс-тестирование — 3.1.15 тестирование в предельных режимах, стресс тестирование (stress testing): Проверка протоколов испытаний, созданных для испытаний ЛИМС в условиях предельных, критических режимов. Источник: ГОСТ Р 54360 2011: Лабораторные информационные… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • тестирование — отладка, отлаживание, опробывание, проверка, испытание Словарь русских синонимов. тестирование см. испытание Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова …   Словарь синонимов

  • Стресс-тест — Стресс тест  — см. Стресс тестирование …   Экономико-математический словарь

  • Тестирование производительности — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • тестирование — 3.22 тестирование : Процесс определения соответствия предмета испытания заявленным характеристикам. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Тестирование программного обеспечения — Разработка программного обеспечения Процесс разработки ПО Шаги процесса Анализ • Проектирование • Программирование • Докумен …   Википедия

  • Тестирование — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «Стресс-тестирование» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.