Ито, Киёси

Киёси Ито
伊藤 清
Киёси Ито
Дата рождения:	7 сентября 1915(1915-09-07)
Место рождения:	Хокусэй-сё, Япония
Дата смерти:	10 ноября 2008(2008-11-10) (93 года)
Место смерти:	Киото, Япония
Страна:	Япония
Научная сфера:	дифференциальные уравнения, теория вероятностей
Место работы:	Национальное управление статистики, Университет Киото
Альма-матер:	Императорский университет Токио
Награды и премии	Премия Киото Премия Вольфа Орден Культуры

Киёси Ито (яп. 伊藤 清 Ито: Киёси^?, 7 сентября 1915, Хокусэй (Инабэ), Япония — 10 ноября 2008, Киото, Япония) — выдающийся японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.

Киёси Ито — автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. анализ Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см. интеграл Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.

Жизнь

Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который закончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.

В 1945 он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году.

Жена Сидзуэ умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кэйко Кодзима, (Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (Лондон) и Дзюнко Ито, Санта-Крус, Калифорния).

Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото^[1].

Признание

В 1998 получил за свои труды Премию Киото.

В 2006 году получил премию Гаусса ^[2].

Избранные труды

1. Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951
2. Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969
3. Kiyosi Ito, Henry P.McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974
4. Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory,Cambridge University Press,1986
5. Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006

Примечания

1. ↑ Lohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008.  (англ.) — 26.11.2008.
2. ↑ ICM–2006, Мадрид: Международный конгресс математиков. Раздел «Премия Гаусса»

Ссылки

• Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Ито, Киёси (англ.) в архиве MacTutor.