- autocovariance
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1) коэффициент автокорреляции2) ковариационная функция
Англо-русский словарь технических терминов. 2005.
autocovariance
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Autocovariance — In statistics, given a real stochastic process X ( t ), the autocovariance is simply the covariance of the signal against a time shifted version of itself. If each state of the series has a mean, E [ X t ] = mu; t , then the autocovariance is… … Wikipedia
Autocovariance — L autocovariance d un processus stochastique est la covariance de ce processus avec une version décalée de lui même. Si le processus a une espérance alors son autocovariance d ordre k, notée souvent[1] γk, est donnée par : Définition … … Wikipédia en Français
autocovariance — noun The covariance of a signal with another part of the same signal … Wiktionary
Analyse Spectrale — En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le domaine des… … Wikipédia en Français
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Calcul spectral — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… … Wikipédia en Français
Méthode spectrale — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… … Wikipédia en Français
Problème spectral — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… … Wikipédia en Français
Processus autorégressif — Un processus autorégressif est un modèle de régression pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée par ses valeurs passées plutôt que par d autres variables. Sommaire 1 Définition 2 Processus AR(1) 2.1 Représentation en moyenne… … Wikipédia en Français
Processus de Gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… … Wikipédia en Français
Processus de gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… … Wikipédia en Français
