- covariance distribution
- мат. распределение ковариации
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
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covariance — [ kovarjɑ̃s ] n. f. • 1921; de co et variance ♦ Math. Covariance de deux variables aléatoires : moyenne des produits de deux variables centrées sur leurs espérances mathématiques et servant à définir leur coefficient de corrélation. ● covariance… … Encyclopédie Universelle
Covariance d'une distribution à deux caractères — ● Covariance d une distribution à deux caractères moyenne arithmétique des produits des écarts à la moyenne pour tous les couples de valeurs … Encyclopédie Universelle
Covariance matrix — A bivariate Gaussian probability density function centered at (0,0), with covariance matrix [ 1.00, .50 ; .50, 1.00 ] … Wikipedia
Covariance — This article is about the measure of linear relation between random variables. For other uses, see Covariance (disambiguation). In probability theory and statistics, covariance is a measure of how much two variables change together. Variance is a … Wikipedia
Distribution gaussienne — Loi normale Distribution gaussienne Densité de probabilité / Fonction de masse La courbe rouge représente la fonction φ (voir texte), densité de probabilité d une variable suivant une loi normale centrée réduite Fonction de répartition … Wikipédia en Français
Distribution normale — Loi normale Distribution gaussienne Densité de probabilité / Fonction de masse La courbe rouge représente la fonction φ (voir texte), densité de probabilité d une variable suivant une loi normale centrée réduite Fonction de répartition … Wikipédia en Français
Covariance and correlation — Main articles: covariance, correlation. In probability theory and statistics, the mathematical descriptions of covariance and correlation are very similar.[1][2] Both describe the degree of similarity between two random variables or sets of… … Wikipedia
Multivariate normal distribution — MVN redirects here. For the airport with that IATA code, see Mount Vernon Airport. Probability density function Many samples from a multivariate (bivariate) Gaussian distribution centered at (1,3) with a standard deviation of 3 in roughly the… … Wikipedia
Estimation of covariance matrices — In statistics, sometimes the covariance matrix of a multivariate random variable is not known but has to be estimated. Estimation of covariance matrices then deals with the question of how to approximate the actual covariance matrix on the basis… … Wikipedia
Wishart distribution — Probability distribution name =Wishart type =density pdf cdf parameters = n > 0! deg. of freedom (real) mathbf{V} > 0, scale matrix ( pos. def) support =mathbf{W}! is positive definite pdf =frac{left|mathbf{W} ight|^frac{n p 1}{2… … Wikipedia
Complex normal distribution — In probability theory, the family of complex normal distributions consists of complex random variables whose real and imaginary parts are jointly normal.[1] The complex normal family has three parameters: location parameter μ, covariance matrix Γ … Wikipedia