КОВАРИАЦИЯ

КОВАРИАЦИЯ

- числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математич. ожиданию произведения отклонений случайных величин от их математич. ожиданий. К. определяется для случайных величин Х 1 и Х 2 с конечными дисперсиями и обычно обозначается cov (X1, Х 2). Таким образом,

при этом cov ( Х 1, X2)=cov(X2, X1);cov (X, Х)=DХ. К. естественным образом появляется в выражении для дисперсии суммы случайных величин

Если величины Х 1 и Х 2 независимы, то cov (X1, X2)=0. К. служит характеристикой взаимозависимости случайных величин, с помощью К. определяется корреляции коэффициент. В математич. статистике оценкой К. служит выборочная К., вычисляемая по формуле

где i=l,..., n, - независимые величины, а -Х арифметические средние.

А. В. Прохоров.


Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1977—1985.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:

Смотреть что такое "КОВАРИАЦИЯ" в других словарях:

  • КОВАРИАЦИЯ — (covariance) Показатель степени связи между значениями двух случайных переменных величин. Если х и у – переменные величины со средними значениями μх и μy, a i меняется от 1 до N, ковариация х и у определяется как cov(x, у)=Σi(xi–μx)(yi–μy)/… …   Экономический словарь

  • ковариация — соизменимость Словарь русских синонимов. ковариация сущ., кол во синонимов: 2 • автоковариация (1) • …   Словарь синонимов

  • КОВАРИАЦИЯ — смешанный нейтральный момент второго порядка случайных величин X и Y. К. указывает на наличие линейной зависимости между случайными величинами X и Y. r=Е(Х ЕХ)(Y EY), где ЕХ математическое ожидание Х. коэф. корреляции, DX дисперсия X. К.… …   Геологическая энциклопедия

  • ковариация — и, ж. covariation. мат. В биометрии: сопряженная изменчивость двух признаков. Крысин 1998. Лекс. СИС 1979: ковариа/ция …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Ковариация — [covariance] см. Корреляция …   Экономико-математический словарь

  • КОВАРИАЦИЯ — Взаимозависимое совместное изменение двух и более признаков экономического процесса Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ковариация — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN covariance …   Справочник технического переводчика

  • Ковариация — * каварыяцыя * covariation сопряженная изменчивость; совместное изменение двух признаков …   Генетика. Энциклопедический словарь

  • Ковариация — (корреляционный момент, ковариационный момент) в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин. Содержание 1 Определение 2 Ковариация выборок …   Википедия

  • ковариация — 3.3 ковариация (covariance): Мера статистической зависимости двух наблюдаемых величин, которые могут быть рассмотрены как случайные переменные. Примечание Две наблюдаемые величины имеют отличную от нуля ковариацию, если они коррелированны, т.е.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ковариация — (лат. co(n) с, вместе + variare менять, видоизменять) в биометрии сопряженная изменчивость двух признаков. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009. ковариация и, ж. (фр. covariation …   Словарь иностранных слов русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»