КОИНТЕГРИРОВАНИЕ

КОИНТЕГРИРОВАНИЕ

(cointegration) Характеристика набора временных рядов, означающая существование линейной комбинации этих рядов более низкого порядка интегрирования (order of integration) по сравнению с рядом высшего порядка, входящего в данный набор. Например, два временных ряда, которые представляют собой I (1), т.е. порядок интегрирования между ними равен 1, коинтегрированы, если один из них может быть выражен как линейная функция от другого (других) плюс элемент стационарного отклонения (stationary disturbance term). Если набор переменных коинтегрирован, последствия подвижки одной переменной распространяются на другие переменные, возможно, с временным лагом, в результате чего сохраняется долгосрочная взаимосвязь между переменными.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.